마이포트폴리오

TQQQ, TMF 백테스트 기록을 올리기 시작한 이후 6번째 글이다. 앞으로 2번 정도 더 올릴 예정이다. 번외편으로 1~2번 더 올라갈 수도 있다. 오늘은 평균 모멘텀 스코어 방식에 따른 백테스트 결과를 공유한다. 상대 모멘텀이나 절대 모멘텀 방식이 모멘텀을 산출하기 위한 기간을 특정하여 백테스트를 수행하는 반면에 평균 모멘텀 스코어 방식은 1~12개월의 모든 모멘텀의 평균으로 자산의 비중을 결정한다. 보다 더 자세한 내용은 아래 글을 참고하자. 평균모멘텀 스코어 전략 모멘텀 전략은 크게 두가지가 있다. 상대모멘텀 전략과 절대모멘텀 전략이다. 모멘텀 전략은 최근에 오르는 자산이 계속해서 오르는 경향성에 투자하는 전략이다. 가격에 모든 정보가 적시에 myportfolio.tistory.com 간단히 백테..

지금까지 두편의 글에서 TQQQ를 단순 매입 후 보유하는 전략과 대비하여 TQQQ, TMF를 고정 비중으로 혼합하는 전략과 1~12개월 상대 모멘텀 전략에 따른 백테스트 결과를 살펴보았다. 2010년부터 TQQQ를 매입 후 보유하는 전략의 연간 수익률은 35% 가 넘고 누적수익률은 4,700% 가 넘지만 MDD가 -80%를 초과하기 때문에 현실에서는 이와같은 방식으로 20년 이상 지속적으로 운용하기는 불가능하다. 그렇기에 우리는 자산배분을 통하여 포트폴리오 전체의 MDD는 낮추면서 기대수익률은 시장수익률 이상을 얻을 수 있는 지속 가능한 투자방법을 찾기위해서 다양한 전략으로 백테스트를 수행해보는 것이다. 지금까지 테스트해 본 고정 비중과 상대모멘텀을 따르는 자산배분 전략으로는 내가 원하는 충분한 결과를 ..

나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -40% 수익률을 찍고 물려있는 상태이다. 중간중간 많이 하락했다 싶은 구간에서 계속 분할 매수 했지만 큰 효과를 보지는 못했고 이제 8회차 정도의 원금이 남아있는 상태이다. 최근 한달 정도 레버리지 투자에 대해 다양한 방법을 찾아보고 학습하는 시간을 갖고 있는 중이다. 많은 방법들 중에서 시선이 가는 글을 읽었다. 주식과 채권을 60:40으로 혼합하여 투자하는 전통적인 고정비중 방식과 유사하지만 특이한 점이 리스크패리티 관점에서 40:60으로 혼합하고 레버리지를 사용하는 것이다. 그것도 주식과 채권 모두 3배 레버리..