마이포트폴리오

2023년 첫달의 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리 했지만 나의 추세 추종 퀀트전략은 -1.07%, 5.32%로 시장수익률에 한참 못미치는 성적을 기록했다. 2022년 6월부터 시작해서 지난 연말까지 하락장에도 불구하고 나름대로 잘 버텨주었는데 정작 2023년 1월 상승장에서는 맥을 못추는 형국이다. 아쉽기는 하지만 현재의 추세가 꺽이지 않고 쭉 이어지기를 기대해본다. 현재 평균모멘텀스코어 방식의 자산배분 전략도 두달 연속으로 모멘텀이 상승하고 있는 것으로 짐작하건데 느낌이 좋다. 과거 데이터로 보는 좋은 소식도 있다. 'S&P500이 마이너스를 기록한 이듬해 1월에 5% 넘게 오른 경우 주식시장 흐름이 좋았다. 이전 다섯 차례 사례에서 그 해 S&P500은 연..

10월, 11월 두달간의 젠포트 매매의 월간 성과는 코스피 및 코스닥 지수 수익률에는 미치치 못하지만 월간 수익률은 플러스로 전환되었고 누적 수익률은 계속 플러스를 유지하고 있으며 현재 내가 하고 있는 투자방식 중에서는 가장 성과가 좋다. 퀀트투자 → 자산배분투자 → 직접투자(국내, 해외) 순서로 성과가 좋다. 아이러니 하게도 투자의 비중은 반대이다. 조만간 퀀트투자 비중을 약간 확대하고 현재 두달간 가상매매를 돌리고 있는 다른 전략을 실전매매 포트로 전환할 계획이다.

매매능력은 타고 나는 것인가? 터득할 수 있는 것인가? 위 명제의 답은 여러분은 무엇이라고 생각하는가? 올해부터 본격적으로 주식투자에 뛰어들기 전까지 나는 주로 예적금을 제외한 투자는 펀드투자만을 해오고 있었다. 20여년 전에 사회생활 초창기에 일년 정도 잠시 주식투자를 하고 접은 후로는 주식은 타고난 능력을 가진 전문가들의 영역이라고 생각해왔기 때문이다. 물론 그런 생각 덕에 개미지옥에 빠지지 않고 펀드에서 괜찮은 성과를 내오고 있다. 잡소리는 뒤로하고 아무튼 위 명제를 실험한 사람이 있다. 그것도 무려 40여년 전에 1980년대의 일이다. 당시의 전설적인 투자자 중의 한명인 리처드 데니스가 그 장본인이다. 그는 1983년 어느 늦가을에 터틀 모집공고를 내고 다양한 분야의 사람들을 모집하여 자신만의 매..

현재 2개의 퀀트 전략을 운용중이다. 첫번째 포트는 지난 6월부터 운용한 것으로 재무지표를 활용한 성장주 전략으로 시작했다가 한달 운용 후에 추세 추종 포트로 변경해서 현재 3달째 변경없이 운용중이다. 다른 하나는 7월부터 시작한 급등주를 쫒는 다소 모험적인 전략이다. 여러차례 전략을 수정하느라 실제로는 8월 중순부터 운용을 시작하고 한달 반 정도 운용중이다. 지난 3달간 중간에 잠깐의 베어마켓 랠리 후에 9월 내내 하락장이 이어졌음에도 국민MT인 코스닥 마켓타이밍 덕에 수익률은 나름대로 잘 방어하고 있고 9월에는 마켓타이밍이 여러차례 발동되어서 거래일이 5일 밖에 되지 않을 정도로 시장이 매우 않좋은 상태이다. 그래도 국내 및 미국시장에 직접투자하고 있는 다른 종목들의 수익률에 비하면 퀀트전략이 훨씬 ..

지난 3월부터 주식투자를 시작했다. 이제 대략 6개월이 되었고 지난 투자활동을 정리해보고자 한다. 2022년 1월부터 3월까지 다양한 재테크 관련 서적 다수를 독파하고 주식투자를 결심했다. 50여년 인생을 살아오면서 1997년 IMF, 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기, 2020년 코로나와 같은 주식시장 폭락장과 상승장 시기를 모두 겪었지만 일반 개미의 입장에서 나는 그저 주식투자를 투기로만 치부하였기에 관심도 없었다. 그렇기에 1997년, 2000년, 2008년, 2020년과 같은 인생에서 몇번 되지않는 기회를 모두 놓치고도 깨닫지를 못했다. 현재 진행중인 투자는 자산배분전략을 적용한 투자, 세계1등주 투자, 퀀트투자, 나스닥3배 레버리지 무한매수 투자, 국내주식 투자를 진행하고 있다. 현시점에..

퀀트투자에서 마켓타이밍의 적용은 시장의 상승 또는 하락을 판단하여 전략의 실행 여부를 판단하는 과정이라고 할 수 있다. 시장의 상승이나 하락을 판단하는 지표는 매우 다양하다. 가장 일반적인 지표가 지수 이동평균선을 활용하여 판단하는 방법이다. 지수도 코스피, 코스닥, 해외 나스닥, S&P 등 여러가지가 있고 이동평균선도 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 등의 단기, 중기, 장기추세를 확인할 수 있는 지표들이 있다. 이외에도 변동성 지수나 지수의 변화율 등도 많이 이용된다. 다행히도 이와같은 팩터들은 모두 젠포트 백테스트를 통해 쉽게 테스트할 수가 있다. 젠 트레이더에 입문하게되면 제일 처음 접하는 것이 백테스트이고 한동안은 백테스트에 빠져있게된다. 내가 만들고 있는 전략이 아무리 백테스트를 해도..

6월부터 실전매매를 돌리고 있던 성장주 포트가 2017년 이후 5년6개월간의 틱백테스트 결과의 MDD -10.07%를 어제 날짜로 하향돌파했다. 반면에 7월부터 새로 돌리고 있는 추세추종포트는 2주가 되어가는데 현재까지는 양호한 수익률을 기록하고 있다. 어제 처음으로 성장주 포트의 거래기록을 검토해봤는데 보유한 대부분의 종목들이 파란색 물결을 이루고 대체적으로 이동평균선이 역배열 상태로 추세가 좋지못하다. 확실히 재무지표만으로 지금과 같은 하락장에서는 어렵겠다는 판단이 들었다. 그래서 최근에 테스트했던 추세추종전략으로 가상매매 적용없이 바로 실전매매전략으로 적용하였다. 다행히 7월부터 돌린 기존의 추세추종전략과 상관도도 낮은편이라 전략 사이의 충돌은 적을 듯하다. 7월부터 돌린 추세추종포트는 자녀 계좌로..

6월 자동매매 결과는 지수수익률을 조금 웃도는 수준이다. 코스피 및 코스닥 지수 수익률에서도 알 수 있듯이 6월 한달간 시장상황이 좋지않아 여러차례 마켓타이밍 로직에 의해 매수와 매도의 연속된 매매를 반복하고 6월 영업일의 절반 이상을 매매하지 않은 결과이다. 현재 돌리고 있는 포트가 재무지표를 기반으로 구성한 전략이여서 현재와 같은 시장에서는 수급을 따르는 추세추종 전략으로 바꿔야 하나 하는 생각도 잠시했지만 자동매매 시작한지 이제 한달 밖에 되지않았고 전략검증 차원에서 소액으로 돌리고 있으니 일단은 마음의 여유를 갖고 성과를 보일때까지 차분히 기다려 보기로 한다.

젠포트를 알기전에는 프로그램에 의한 자동매매는 기관투자가들이나 극히 일부 전문투자자들이나 하는 것으로 알고 있었다. 20년을 넘게 증권업계에서 일하면서도 참으로 우물안 개구리가 따로 없었던 듯 하다. —a 올해 4월에 관련 서적을 읽으며 백테스트라는 개념을 접했고 관련된 커뮤니티들을 통해서 백테스트를 통해 전략을 검증하고 실제 실행하는 개인투자자들이 많다는 사실에 매우 놀랐다. 증권사들에서 오픈API를 제공하고 파이썬과 같은 프로그래밍 언어들을 통해 자동매매를 구현할 수 있다는 사실은 나 역시 IT를 본업으로 하며 살기에 진작 알고는 있었지만 파이썬 같은 프로그램밍 언어를 배워서 자동매매를 하는 개인투자자들은 거의 없다고 생각했다. 하지만 개인투자자들도 자동매매를 쉽게 구현할 수 있도록 해주는 퀀트킹, ..

당신은 주식투자를 어떻게 하고 있는가? 종목선정은 어떻게 하고 있으며 선택한 종목은 언제 매수하고 언제 매도하는가? 나만의 투자원칙이 있는가? 위의 질문에 제대로 답을 하는 사람은 거의 없는 것 같다. 적어도 내 주변 만큼은 확실하다. 재무제표도 볼 줄 모르는 사람이 수두룩하다. 사람들의 입에서 입으로 그리고 소문으로 듣던 또는 뉴스에서 이미 오를 만큼 오른 주식을 추격 매수하거나 많이 떨어졌을 때 감으로 이젠 오르겠지 하면서 매수하지 않나 싶다. 1999년 사회생활 초기 일년간 주식투자할 때의 내가 그랬고 지금도 주변에 주식투자하는 사람들 대부분 보면 그렇다. 다행히 난 딱 일년 해보고 본전하고 나온 뒤로는 20여년간 내 투자활동의 대부분은 부동산이였고 나머지 금융자산의 85%는 예적금 그리고 나머지 ..