(2023년1월 결산)추세 추종 퀀트전략

2023년 첫달의 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리 했지만 나의 추세 추종 퀀트전략은 -1.07%, 5.32%로 시장수익률에 한참 못미치는 성적을 기록했다. 

 

2022년 6월부터 시작해서 지난 연말까지 하락장에도 불구하고 나름대로 잘 버텨주었는데 정작 2023년 1월 상승장에서는 맥을 못추는 형국이다.  아쉽기는 하지만 현재의 추세가 꺽이지 않고 쭉 이어지기를 기대해본다. 현재 평균모멘텀스코어 방식의 자산배분 전략도 두달 연속으로 모멘텀이 상승하고 있는 것으로 짐작하건데 느낌이 좋다.

 

과거 데이터로 보는 좋은 소식도 있다.  'S&P500이 마이너스를 기록한 이듬해 1월에 5% 넘게 오른 경우 주식시장 흐름이 좋았다. 이전 다섯 차례 사례에서 그 해 S&P500은 연평균 30% 상승률을 기록했다.' 고 한다.

 

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