마이포트폴리오

지난 두달간 코스피 시장은 +1%, +3.02% 로 견조하게 상승했고 코스닥 시장은 -0.55%, +1.67%로 보합 후 상승했다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트가 지난 3월달에 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하는 변곡점이 나타났다는 글을 작성한 바 있다. 두달이 지난 지금 돌아보면 확실히 3월 이후 두달간 코스피, 코스닥 시장 모두 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 5월 종가 기준으로 KODEX 골드선물(H) 만 22.92 → 20.83% 비중이 축소되었고 나머지 종목들은 모두 비중이 확대되었다. 특히, KODEX ..

한달이 넘도록 블로그에 기록을 남기지 못했다. 개인적으로 신경쓸 일이 생기다보니 블로그에 소홀했다. 국내 코스피시장은 월간 수익률 기준으로 지난 2월은 -2.85%, 3월은 +2.65% 상승으로 롤러코스터를 탄 듯했고 코스닥시장은 1월부터 3달 연속 +9.13%, +6.79%, +7.06% 로 강한 상승세를 타고 있다. 국내 상장 ETF 자산배분 포트에서 3월달 국내시장을 마감하며 특이할 만한 변곡점이 나왔다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트에서 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하였다. 지난 1월 대비 KODEX 미국달러선물 ..

2023년 1월이 지나갔다. 2022년 마지막 12월 산타랠리는 없었지만 해가 바뀌어 2023년 1월은 힘차가 날아올랐다. 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리했다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트는 12월부터 KODEX 미국달러선물은 비중이 축소되고 KODEX 200, KODEX 골드선물, KODEX 미국나스닥100레버리지는 비중이 계속 확대되고 있는 추세이다. 11월 대비 두달간 KODEX 미국달러선물은 18.75% → 8.33% 로 축소되고 있으며 KODEX 200 6.25% → 18.75%, KODEX 골드선물 6.25% → 10.42%, KODEX 미국나스닥100레버리지 2.08% → 8.33% 로 비중이 확대되고 있는 추세이다. 하지만 각 투자자산의 평균모..

11월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장이 각각 +7.8%와 +4.92% 상승하며 마감하였다. 지난 10월부터 두달 연속으로 지수가 상승하고 있다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트의 지난 한달간의 성과를 요약해보면 코스피 지수 상승에 따라 KODEX 200은 모멘텀의 증가로 목표 비중이 2.08% → 6.25% 로 증가하여 추가 매수 신호가 발생하였고 KODEX 골드선물(H)도 목표 비중이 0% → 6.25% 로 증가하여 신규 진입 신호가 발생하였다. KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 비중 변화가 없으며 KODEX 미국달러선물(H)은 아쉽게도 지난 한달 동안에 환율이 크게 하락하여 목표 비중이 22.92% → 18.75% 로 축소되며 매도 신호가 발생하였다. 전반적으로 그동안 비중이 가..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였다. 9월말 종가 기준으로 KODEX 미국달러선물(H)과 TIGER 단기통안채를 25:75 의 비율로 리밸런싱하였는데 10월 초에 100만원 정도 증액을 하고 다시 동일한 비율로 매수하였다. 지난 한달간 개별 종목들의 추세는 KODEX 미국달러선물(H)의 1개월 모멘텀 하락으로 10월 마지막 날인 오늘 종가 기준으로 비중이 25% → 23%로 축소 되었고 KODEX 200과 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 한달간 모멘텀 상승으로 각기 2.08%씩 신규 진입하게 되었다. 주가가 상승으로 전환하면서 상대적으로 환율은 떨어진 결과다. 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분전략의 지난 한달간 전체적인 성과는..

9월에는 현금 대신 TIGER 단기통안채를 보유하는 것으로 월초에 포트폴리오를 조정하였고 따라서 5종목에 종목당 최대 20% 비중으로 리밸런싱 하던 것을 4종목에 종목당 최대 25% 비중으로 변경하고 리밸런싱을 하였다. 지난 8월 결산 기록에서 7월부터 한달 정도 진행된 랠리가 베어마켓 랠리였던 것으로 판단했었는데 역시나 8월말부터 꺽인 추세가 9월 내내 유지되었다. 다행인 것은 8월 잭슨홀 미팅 이후 달러 강세가 급속하게 진행되어 포트폴리오에 최대비중으로 포함된 KODEX 미국달러선물 ETF 가 성적이 좋았다. 덕분에 6월부터 시작된 자산배분 포트의 누적수익률이 처음으로 플러스가 되었다. 비록 현재는 소액으로 자산배분을 테스트 중이여서 보잘 것 없는 수익이나 4달 정도 테스트 해본 결과 안정성을 확인하..

자산배분 투자 3개월차를 결산한다. 8월 3주차까지는 나스닥의 베어마켓 랠리로 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)KODEX ETF종목의 수익률이 좋았는데 마지막 주에 나스닥이 -10%가량 조정받으면서 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 종목의 수익률이 -4%까지 터치하면서 마무리가 좋지 못했다. 다행이 계속되는 강달러 현상으로 KODEX 미국달러선물 ETF 종목이 선방을 해주어서 미미하지만 월간 수익률이 처음으로 플러스로 돌아섰으나 포트폴리오에 포함된 5종목 중에서 KODEX 미국달러선물과 TIGER 단기통안채를 제외하고는 다른 종목의 평균모멘텀스코어 점수는 낮아서 비중이 매우 적다. 따라서 여전히 시장 전체는 추세 전환에 실패하고 두달여의 랠리는 베어마켓 랠리로 판단되며 추가적인 ..

KODEX 골드선물(H), KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H), TIGER 단기통안채, KODEX 200 4종목으로 포트폴리오를 구성하여국내상장 ETF 투자를 시작한지 두달이 되었다. 7월에는 포트폴리오에 KODEX 미국달러선물을 추가하여 총 5종목으로 리밸런싱하여 운용중이다. 6월 결산 당시에 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소하는 리밸런싱을 제대로 수행하지 못했다. KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)은 계획대로 모두 청산했으나 KODEX 골드선물(H)은 리밸런싱일 당일에 갭하락 하는터에 비중축소를 제대로 못하고 유지해버렸다. 결과적으로 7월 한달간 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성..

지난 6월부터 시작한 평균모멘텀스코어 방식의 동적자산배분 투자가 정확히 한달이 되었다. 한달간 코스피 지수는 -13%, 코스닥 지수는 -17% 하락하였다. 금일 장마감 후 결산해보니 내 포트폴리오는 -0.6% 하락이다. 평균모멘텀스코어에 의해 6월초에 KODEX 골드선물(H) 16.67%, KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 2.08%, TIGER 단기통안채 25% 비중으로 시작했는데 한달간 시장의 하락에 의해 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소, TIGER 단기통안채는 비중 유지로 리밸런싱하는 결과가 나왔다. 아래 리랠런싱표에 따라 익일 시초가 매도할 예정이다.