마이포트폴리오

2023년 2~3월 두달간 코스피 시장은 -0.27% 하락했고 코스닥 시장은 14.33% 로 강한 상승을 하였다. 소형주 퀀트전략을 운용하는 사람에게는 지난 두달 동안 달콤한 꿀을 빨았을 듯 싶다. 하지만 내가 운영중인 2개의 추세 추종 전략의 지난 두달간의 성과는 좋지 못했다. 한개는 -2.30% 로 마이너스 수익률을 기록했고 다른 하나는 +4.24% 정도의 수익을 보았다. 코스닥 시장에서 지난 1월부터 시작된 소형주 위주의 강한 장세의 혜택을 받지 못한 결과로 생각된다. 다만 작년 6월부터 시작한 이후의 10개월간의 누적수익률은 나쁘지 않으나 전반적으로 수익률의 변동이 너무 심한 듯하다. 전략을 조금 더 손을 봐야하나 고민스럽다. 4월부터는 나의 퀀트전략에도 햇볕이 들기를 희망해본다.

2023년 첫달의 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리 했지만 나의 추세 추종 퀀트전략은 -1.07%, 5.32%로 시장수익률에 한참 못미치는 성적을 기록했다. 2022년 6월부터 시작해서 지난 연말까지 하락장에도 불구하고 나름대로 잘 버텨주었는데 정작 2023년 1월 상승장에서는 맥을 못추는 형국이다. 아쉽기는 하지만 현재의 추세가 꺽이지 않고 쭉 이어지기를 기대해본다. 현재 평균모멘텀스코어 방식의 자산배분 전략도 두달 연속으로 모멘텀이 상승하고 있는 것으로 짐작하건데 느낌이 좋다. 과거 데이터로 보는 좋은 소식도 있다. 'S&P500이 마이너스를 기록한 이듬해 1월에 5% 넘게 오른 경우 주식시장 흐름이 좋았다. 이전 다섯 차례 사례에서 그 해 S&P500은 연..

10월, 11월 두달간의 젠포트 매매의 월간 성과는 코스피 및 코스닥 지수 수익률에는 미치치 못하지만 월간 수익률은 플러스로 전환되었고 누적 수익률은 계속 플러스를 유지하고 있으며 현재 내가 하고 있는 투자방식 중에서는 가장 성과가 좋다. 퀀트투자 → 자산배분투자 → 직접투자(국내, 해외) 순서로 성과가 좋다. 아이러니 하게도 투자의 비중은 반대이다. 조만간 퀀트투자 비중을 약간 확대하고 현재 두달간 가상매매를 돌리고 있는 다른 전략을 실전매매 포트로 전환할 계획이다.

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다. 운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서..

현재 2개의 퀀트 전략을 운용중이다. 첫번째 포트는 지난 6월부터 운용한 것으로 재무지표를 활용한 성장주 전략으로 시작했다가 한달 운용 후에 추세 추종 포트로 변경해서 현재 3달째 변경없이 운용중이다. 다른 하나는 7월부터 시작한 급등주를 쫒는 다소 모험적인 전략이다. 여러차례 전략을 수정하느라 실제로는 8월 중순부터 운용을 시작하고 한달 반 정도 운용중이다. 지난 3달간 중간에 잠깐의 베어마켓 랠리 후에 9월 내내 하락장이 이어졌음에도 국민MT인 코스닥 마켓타이밍 덕에 수익률은 나름대로 잘 방어하고 있고 9월에는 마켓타이밍이 여러차례 발동되어서 거래일이 5일 밖에 되지 않을 정도로 시장이 매우 않좋은 상태이다. 그래도 국내 및 미국시장에 직접투자하고 있는 다른 종목들의 수익률에 비하면 퀀트전략이 훨씬 ..

6월 자동매매 결과는 지수수익률을 조금 웃도는 수준이다. 코스피 및 코스닥 지수 수익률에서도 알 수 있듯이 6월 한달간 시장상황이 좋지않아 여러차례 마켓타이밍 로직에 의해 매수와 매도의 연속된 매매를 반복하고 6월 영업일의 절반 이상을 매매하지 않은 결과이다. 현재 돌리고 있는 포트가 재무지표를 기반으로 구성한 전략이여서 현재와 같은 시장에서는 수급을 따르는 추세추종 전략으로 바꿔야 하나 하는 생각도 잠시했지만 자동매매 시작한지 이제 한달 밖에 되지않았고 전략검증 차원에서 소액으로 돌리고 있으니 일단은 마음의 여유를 갖고 성과를 보일때까지 차분히 기다려 보기로 한다.