마이포트폴리오

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였지만 국내시장 직접투자 상황은 9월과 다르지 않았다. 소문에 사서 뉴스에 팔아라 10월4일 개장전 네이버가 북미 패션 플랫폼 포쉬마크를 인수한다는 기사를 보고 시가에 70만원 정도를 추가 매수하며 물타기를 진행하였다. 결과는 포쉬마크 인수 이후 네이버 주가는 폭락을 하고 말았다. 소문에 사서 뉴스에 팔라는 증시 격언을 무시하고 뉴스에 샀다가 낭패를 봤다. 주린이가 또 한가지를 배웠다. 다행히 지난 한달간 삼성전자 우선주의 주가는 13.6% 상승하며 네이버의 손실을 만회하였다. 자산배분과 퀀트전략 포트폴리오도 10월달에는 큰 변화가 없었다. 전체적으로 국내시장의 한달간 상승에도 불구하고 별다른 손실 없이 보합..

10월 한달간 S&P500 지수는 +7.98% 나스닥 종합지수는 +3.9% 상승하였다. 이 기간중에 나의 포트폴리오에도 큰 변화가 있었다. 엔비디아는 전고점 대비 -65% 지점인 $116.82 에 추가 매수를 하여 초기 계획된 자금의 누적 95%를 집행하였다. 그리고 애플은 전고점 대비 -25% 지점인 $136.51 에서 추가 매수하여 초기 계획된 자금의 누적 50%를 집행하였고 지난주 애플 실적 발표 후 +7.56% 폭등한 10월28일 종가에 남아있는 50%의 자금을 모두 집행하였다. 개별주식 관점에서는 애플을 제외하고는 엔비디아, 마이크로소프트, 나스닥3배레버리지(TQQQ) 모두 마이너스 수익률에서 벗어나지 못하고 있지만 전반적으로 10월 한달간 나스닥 지수의 상승과 투입원금의 증가효과로 미국주식의 ..

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다. 운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였다. 9월말 종가 기준으로 KODEX 미국달러선물(H)과 TIGER 단기통안채를 25:75 의 비율로 리밸런싱하였는데 10월 초에 100만원 정도 증액을 하고 다시 동일한 비율로 매수하였다. 지난 한달간 개별 종목들의 추세는 KODEX 미국달러선물(H)의 1개월 모멘텀 하락으로 10월 마지막 날인 오늘 종가 기준으로 비중이 25% → 23%로 축소 되었고 KODEX 200과 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 한달간 모멘텀 상승으로 각기 2.08%씩 신규 진입하게 되었다. 주가가 상승으로 전환하면서 상대적으로 환율은 떨어진 결과다. 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분전략의 지난 한달간 전체적인 성과는..