마이포트폴리오

지난 두달간 코스피 시장은 +1%, +3.02% 로 견조하게 상승했고 코스닥 시장은 -0.55%, +1.67%로 보합 후 상승했다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트가 지난 3월달에 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하는 변곡점이 나타났다는 글을 작성한 바 있다. 두달이 지난 지금 돌아보면 확실히 3월 이후 두달간 코스피, 코스닥 시장 모두 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 5월 종가 기준으로 KODEX 골드선물(H) 만 22.92 → 20.83% 비중이 축소되었고 나머지 종목들은 모두 비중이 확대되었다. 특히, KODEX ..

한달이 넘도록 블로그에 기록을 남기지 못했다. 개인적으로 신경쓸 일이 생기다보니 블로그에 소홀했다. 국내 코스피시장은 월간 수익률 기준으로 지난 2월은 -2.85%, 3월은 +2.65% 상승으로 롤러코스터를 탄 듯했고 코스닥시장은 1월부터 3달 연속 +9.13%, +6.79%, +7.06% 로 강한 상승세를 타고 있다. 국내 상장 ETF 자산배분 포트에서 3월달 국내시장을 마감하며 특이할 만한 변곡점이 나왔다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트에서 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하였다. 지난 1월 대비 KODEX 미국달러선물 ..

2023년 1월이 지나갔다. 2022년 마지막 12월 산타랠리는 없었지만 해가 바뀌어 2023년 1월은 힘차가 날아올랐다. 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리했다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트는 12월부터 KODEX 미국달러선물은 비중이 축소되고 KODEX 200, KODEX 골드선물, KODEX 미국나스닥100레버리지는 비중이 계속 확대되고 있는 추세이다. 11월 대비 두달간 KODEX 미국달러선물은 18.75% → 8.33% 로 축소되고 있으며 KODEX 200 6.25% → 18.75%, KODEX 골드선물 6.25% → 10.42%, KODEX 미국나스닥100레버리지 2.08% → 8.33% 로 비중이 확대되고 있는 추세이다. 하지만 각 투자자산의 평균모..

지난글에서는 TQQQ 한 종목만으로 1~12개월 절대 모멘텀을 기준으로 백테스트를 수행하여 보았다. 결과는 만족스럽지 못했다. 이번 글에서는 TQQQ와 TMF 2개의 종목으로 1~12개월 절대 모멘텀 기준의 백테스트 결과를 공유하고 절대 모멘텀 기준을 만족하는 종목을 선택하기 위해 bt패키지의 Algo클래스를 상속해서 재정의한 SelectAbsoluteMomentum 클래스를 설명한다. 먼저 전략을 생성하고 해당 전략으로 백테스트 객체를 생성하는 코드를 살펴보자. # 절대모멘텀 백테스트 def AbsoluteMomentum_BT(assets, rank, months, start_day, run_on_end_of_period=False, lag=1, name='Absolute Momentum'): #전략 ..

나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -40% 수익률을 찍고 물려있는 상태이다. 중간중간 많이 하락했다 싶은 구간에서 계속 분할 매수 했지만 큰 효과를 보지는 못했고 이제 8회차 정도의 원금이 남아있는 상태이다. 최근 한달 정도 레버리지 투자에 대해 다양한 방법을 찾아보고 학습하는 시간을 갖고 있는 중이다. 많은 방법들 중에서 시선이 가는 글을 읽었다. 주식과 채권을 60:40으로 혼합하여 투자하는 전통적인 고정비중 방식과 유사하지만 특이한 점이 리스크패리티 관점에서 40:60으로 혼합하고 레버리지를 사용하는 것이다. 그것도 주식과 채권 모두 3배 레버리..

11월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장이 각각 +7.8%와 +4.92% 상승하며 마감하였다. 지난 10월부터 두달 연속으로 지수가 상승하고 있다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트의 지난 한달간의 성과를 요약해보면 코스피 지수 상승에 따라 KODEX 200은 모멘텀의 증가로 목표 비중이 2.08% → 6.25% 로 증가하여 추가 매수 신호가 발생하였고 KODEX 골드선물(H)도 목표 비중이 0% → 6.25% 로 증가하여 신규 진입 신호가 발생하였다. KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 비중 변화가 없으며 KODEX 미국달러선물(H)은 아쉽게도 지난 한달 동안에 환율이 크게 하락하여 목표 비중이 22.92% → 18.75% 로 축소되며 매도 신호가 발생하였다. 전반적으로 그동안 비중이 가..

자산배분이 필요하다 주식에 장기투자 하라는 말을 많이 들어보았을 것이다. 살아있는 투자의 대가 워렌버핏도 10년을 보유할 주식이 아니면 단 10분도 투자하지 말라고 했다고 하지 않던가. 하지만 일반투자자가 정 myportfolio.tistory.com 자산배분이 필요하다는 지난 글에서 주식의 단순 매수 후 보유 전략으로는 장기투자에 성공하기 어렵다고 하였다. 아무리 잘 고른 우량주라고 하더라도 최소 한번 이상 경험하게 되는 폭락장에서의 변동성을 감내하기 어렵기 때문이다. 따라서 투자자산의 배분을 통해 위험을 분산하고 전체적인 포트폴리오의 변동성을 낮추는 것은 전문 투자자가 아닌 우리와 같은 일반 투자자에게는 반드시 필요하고 할 수 있다. 정적자산배분과 동적자산배분 포트폴리오 투자전략의 기본은 자산배분이다..

포트폴리오 최적화와 관련된 지난 몇개의 글들을 통해서 해리 마코위츠의 평균-분산 최적화 모델 시뮬레이션을 통해 주어진 위험 수준에서 최대의 기대수익률을 갖는 포트폴리오들을 보았고 이중에서 샤프지수를 최대화 하는 포트폴리오와 변동성을 최소로 하는 포트폴리오까지 찾아보았다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 최적화 나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크 myportfolio.tistory.com 현재 내가 보유하고 있는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 개별종목의 비중을 어떻게 가져가는 것이 최적의 구성일까? 하는 의문에서 출발하였던 문제가 파이썬을..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였다. 9월말 종가 기준으로 KODEX 미국달러선물(H)과 TIGER 단기통안채를 25:75 의 비율로 리밸런싱하였는데 10월 초에 100만원 정도 증액을 하고 다시 동일한 비율로 매수하였다. 지난 한달간 개별 종목들의 추세는 KODEX 미국달러선물(H)의 1개월 모멘텀 하락으로 10월 마지막 날인 오늘 종가 기준으로 비중이 25% → 23%로 축소 되었고 KODEX 200과 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 한달간 모멘텀 상승으로 각기 2.08%씩 신규 진입하게 되었다. 주가가 상승으로 전환하면서 상대적으로 환율은 떨어진 결과다. 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분전략의 지난 한달간 전체적인 성과는..

주식에 장기투자 하라는 말을 많이 들어보았을 것이다. 살아있는 투자의 대가 워렌버핏도 10년을 보유할 주식이 아니면 단 10분도 투자하지 말라고 했다고 하지 않던가. 하지만 일반투자자가 정말 10년씩 투자할 수가 있을 정도의 인내심을 발휘할 수가 있을까? 하는 생각도 든다. 10년 이라는 세월 동안 최소 한번 이상은 1997년 IMF, 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기와 같은 대폭락의 장에서 자신의 자산이 반토막 나는 것을 경험하게 되면 수년 동안을 바닥을 기다 간신히 원금 회복이 될때를 기다리고 다시 기나긴 횡보장을 인내하다 마침내 찾아오는 상승장에서 수익을 실현할 수가 있겠는가? 아마 99%는 인고 끝에 찾아오는 달콤한 결실을 보기전에 바닥에서 조금 반등했을때 손절하거나 아주 운좋은 경우에는 ..