(2023년1월 결산)국내상장 ETF 자산배분

2023년 1월이 지나갔다. 2022년 마지막 12월 산타랠리는 없었지만 해가 바뀌어 2023년 1월은 힘차가 날아올랐다. 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리했다.

 

평균모멘텀스코어 자산배분 포트는 12월부터 KODEX 미국달러선물은 비중이 축소되고 KODEX 200, KODEX 골드선물, KODEX 미국나스닥100레버리지는 비중이 계속 확대되고 있는 추세이다. 11월 대비  두달간 KODEX 미국달러선물은 18.75% → 8.33% 로 축소되고 있으며 KODEX 200 6.25% → 18.75%, KODEX 골드선물 6.25% → 10.42%, KODEX 미국나스닥100레버리지 2.08% → 8.33% 로 비중이 확대되고 있는 추세이다. 하지만 각 투자자산의 평균모멘텀스코어는 0.5 이하로 여전히 안전자산인 단기통안채의 비중이 54.17%로 높게 유지되고 있다. 따라서 지난 한달간의 지수 상승률에 비하면 자산배분포트의 월간 수익률은 2.14% 를 기록했다. 

 

지난달 아쉬웠던 점은 12월 종가 기준으로 자산배분 포트의 리밸런싱을 제대로 하지 못한 점이다. 이유는 자산배분 포트의 리밸런싱 비중은 월말 종가로 산출하는데 시간외시장에서는 유동성이 낮아 월말 종가로 리밸런싱하기가 여의치 않았고 1월 들어 갑자기 상승하면서 비율대로 리밸런싱하는 데 실패했다는 점이다. 지나고 보면 그냥 1월 첫개장일 종가로라도 리밸런싱 했으면 월간 수익이 더 개선되었을텐데 하는 아쉬움이 남는다. 하지만 지나고 난 뒤에 아쉬움이 남을지 기다렸다가 리밸런싱해서 다행일 지는 아무도 모르는 일일 뿐이다. 그저 운일뿐... 나는 최대한 리밸런싱 비중을 맞추기 위해서 며칠에 걸쳐 나누어 사는 방식을 택하고 있다.