마이포트폴리오

나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 3개 종목에 투자하고 있고 역시 손실을 보고 있지만 TQQQ 만큼 처참하지는 않다. 다행히 환율 효과로 인해 지난 9월 결산글에서도 밝혔듯이 원화 기준 수익률은 견딜만한 수준이다. (9월 결산)미국주식 미국시장의 주식투자를 위해서 지난 3월부터 꾸준히 환전을 하며 본격적으로 4월부터 투자를 시작했다. 벌써 미국주식에 입문한지 6개월이 흘렀다니 시간은 참 빨리 간다. 4월에 투자를 시작할 myportfolio.tistory.com TQQQ 기본적으로 나스닥 지수의 변동성을 3배로 추..

자산배분 투자 3개월차를 결산한다. 8월 3주차까지는 나스닥의 베어마켓 랠리로 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)KODEX ETF종목의 수익률이 좋았는데 마지막 주에 나스닥이 -10%가량 조정받으면서 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 종목의 수익률이 -4%까지 터치하면서 마무리가 좋지 못했다. 다행이 계속되는 강달러 현상으로 KODEX 미국달러선물 ETF 종목이 선방을 해주어서 미미하지만 월간 수익률이 처음으로 플러스로 돌아섰으나 포트폴리오에 포함된 5종목 중에서 KODEX 미국달러선물과 TIGER 단기통안채를 제외하고는 다른 종목의 평균모멘텀스코어 점수는 낮아서 비중이 매우 적다. 따라서 여전히 시장 전체는 추세 전환에 실패하고 두달여의 랠리는 베어마켓 랠리로 판단되며 추가적인 ..

지난 3월부터 주식투자를 시작했다. 이제 대략 6개월이 되었고 지난 투자활동을 정리해보고자 한다. 2022년 1월부터 3월까지 다양한 재테크 관련 서적 다수를 독파하고 주식투자를 결심했다. 50여년 인생을 살아오면서 1997년 IMF, 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기, 2020년 코로나와 같은 주식시장 폭락장과 상승장 시기를 모두 겪었지만 일반 개미의 입장에서 나는 그저 주식투자를 투기로만 치부하였기에 관심도 없었다. 그렇기에 1997년, 2000년, 2008년, 2020년과 같은 인생에서 몇번 되지않는 기회를 모두 놓치고도 깨닫지를 못했다. 현재 진행중인 투자는 자산배분전략을 적용한 투자, 세계1등주 투자, 퀀트투자, 나스닥3배 레버리지 무한매수 투자, 국내주식 투자를 진행하고 있다. 현시점에..

모멘텀 전략은 크게 두가지가 있다. 상대모멘텀 전략과 절대모멘텀 전략이다. 모멘텀 전략은 최근에 오르는 자산이 계속해서 오르는 경향성에 투자하는 전략이다. 가격에 모든 정보가 적시에 적용된다는 효율적 시장 가설에 따르면 맞지 않는 전략이라고 할 수 있지만 실제로 잘 맞는다. 상대모멘텀 전략은 위와같은 경향성을 따라서 최근에 많이 오른 일부 상위의 종목들에 투자하는 방식이다. 즉, 최근 6개월간 또는 최근 1년간 수익률을 비교하여 상위 10종목에 투자하는 방식 등이다. 반면 절대모멘텀 전략은 상대모멘텀 전략을 보완하여 추세를 따라가는 전략이다. 하락장의 경우 상대모멘텀 전략에 따르면 상대적으로 덜 떨어진 종목에 투자를 하게된다. 하지만 절대모멘텀 전략은 상승장에서는 주식에 투자하고 하락장에서는 현금 또는 ..

포트폴리오 투자전략의 기본은 자산배분이다. 단어의 뜻 그대로 보유하고 있는 주식, 채권, 원자재, 금, 달러, 코인(?), 현금 등의 자산을 적절히 배분하여 보유하는 것이다. 이와 같은 자산의 비중을 어떻게 조정하여 보유하는가에 따라서 전체 수익률과 MDD에 차이가 크다. 즉, 자산배분을 통해 추구하고자 하는 바는 기대수익률 대비 손실을 최소화하기 위한 것이다. 자산배분의 방식에는 크게 정적자산배분방식과 동적자산배분방식 2가지가 있다. 정적자산배분은 구성된 자산의 비중을 고정하여 투자하는 방식이다. 예를 들면 코스피200지수와 장기국고채 추종하는 ETF에 각 1:1의 비중으로 투자하는 것으로 일정기간 후에 다시 비중을 1:1로 맞추어주는 리밸런싱을 수행한다. 보통 1년 단위로 한다. 즉 1년 후에 코스피..

6월부터 동적자산배분 투자를 시작했다. 반백년을 살다 은퇴할 시기가 다가오니 은퇴자금 마련이라는 새로운 과제가 이제서야 눈에 띄기 시작했다. 작년 말에 밀리의 서재를 구독하고 올해부터 이것저것 닥치는 대로 재테크 관련 책들을 읽기 시작했는데 강환국의 '거인의 포트폴리오', systrader79의 '주식투자 ETF로 시작하라' 는 책을 읽고 자산배분 투자라는 방법을 알게되었다. 이런 방법이 있는 것을 50년을 넘게 살도록 몰랐다니... 자산배분 투자전략에 대해 들어본 적이 없는 사람들은 반드시 읽어보길 추천한다. 나는 여러가지 전략들 중에서 1~12개월 평균모멘텀 스코어 방식으로 실험삼아 자산배분 투자를 해보기로 정했다. 책에서 소개하는 전략은 미국 SPY, TLT, 한국 KODEX200, 20년 만기국고..