마이포트폴리오

2023년 첫달의 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리 했지만 나의 추세 추종 퀀트전략은 -1.07%, 5.32%로 시장수익률에 한참 못미치는 성적을 기록했다. 2022년 6월부터 시작해서 지난 연말까지 하락장에도 불구하고 나름대로 잘 버텨주었는데 정작 2023년 1월 상승장에서는 맥을 못추는 형국이다. 아쉽기는 하지만 현재의 추세가 꺽이지 않고 쭉 이어지기를 기대해본다. 현재 평균모멘텀스코어 방식의 자산배분 전략도 두달 연속으로 모멘텀이 상승하고 있는 것으로 짐작하건데 느낌이 좋다. 과거 데이터로 보는 좋은 소식도 있다. 'S&P500이 마이너스를 기록한 이듬해 1월에 5% 넘게 오른 경우 주식시장 흐름이 좋았다. 이전 다섯 차례 사례에서 그 해 S&P500은 연..

현재 2개의 퀀트 전략을 운용중이다. 첫번째 포트는 지난 6월부터 운용한 것으로 재무지표를 활용한 성장주 전략으로 시작했다가 한달 운용 후에 추세 추종 포트로 변경해서 현재 3달째 변경없이 운용중이다. 다른 하나는 7월부터 시작한 급등주를 쫒는 다소 모험적인 전략이다. 여러차례 전략을 수정하느라 실제로는 8월 중순부터 운용을 시작하고 한달 반 정도 운용중이다. 지난 3달간 중간에 잠깐의 베어마켓 랠리 후에 9월 내내 하락장이 이어졌음에도 국민MT인 코스닥 마켓타이밍 덕에 수익률은 나름대로 잘 방어하고 있고 9월에는 마켓타이밍이 여러차례 발동되어서 거래일이 5일 밖에 되지 않을 정도로 시장이 매우 않좋은 상태이다. 그래도 국내 및 미국시장에 직접투자하고 있는 다른 종목들의 수익률에 비하면 퀀트전략이 훨씬 ..

6월부터 실전매매를 돌리고 있던 성장주 포트가 2017년 이후 5년6개월간의 틱백테스트 결과의 MDD -10.07%를 어제 날짜로 하향돌파했다. 반면에 7월부터 새로 돌리고 있는 추세추종포트는 2주가 되어가는데 현재까지는 양호한 수익률을 기록하고 있다. 어제 처음으로 성장주 포트의 거래기록을 검토해봤는데 보유한 대부분의 종목들이 파란색 물결을 이루고 대체적으로 이동평균선이 역배열 상태로 추세가 좋지못하다. 확실히 재무지표만으로 지금과 같은 하락장에서는 어렵겠다는 판단이 들었다. 그래서 최근에 테스트했던 추세추종전략으로 가상매매 적용없이 바로 실전매매전략으로 적용하였다. 다행히 7월부터 돌린 기존의 추세추종전략과 상관도도 낮은편이라 전략 사이의 충돌은 적을 듯하다. 7월부터 돌린 추세추종포트는 자녀 계좌로..

6월부터 시작한 재무지표를 활용한 성장주 전략 포트 이외의 추가 전략을 다른 계좌에 하나 더 연동했다. 2번째 전략은 추세추종 전략으로 선택했다. 올해 시장상황이 계속 좋지않기에 재무전략 보다는 추세추종 전략에 더 기대가 된다. 2017년 이후 5년 이상의 틱 백테스트로는 누적수익률 1000% 정도 나오는데 가상매매 없이 소액의 자금으로 바로 실전투입해 본다. 한두달 운영해보고 전략의 유지를 결정하려한다. 일단 계좌에 연동은 했지만 이 전략도 마켓타이밍 팩터가 걸려 있어서 당분간은 매매가 없을 듯 하다. 마켓타이밍이 없이 마음에 드는 수익률이 나와주는 전략을 만들기가 어렵다. 2022년 7월 4일 현재 코스닥은 1% 가까이 하락해서 오늘 현재 코스닥지수 종가는 722.73 포인트이다. 당분간은 마켓타이밍..