마이포트폴리오

지난 1월 대비 두달간 S&P500 지수는 +0.8%, 나스닥종합지수는 +5.5% 상승하였다. 미국시장은 지난 1월에 워낙에 큰폭으로 상승했으며 이후 2월은 잠시 쉬어가는 시기였고 3월에는 S&P500 은 +3.51%, 나스닥종합지수는 6.69%로 다시 한번 크게 상승하였다. 환율은 2~3월에 1,220원에서 1,320원 사이에서 등락이 심했다. 개별 종목별로는 1월 대비 애플 14.28%, 마이크로소프트 16.34%, 앤비디아 42.18% 상승했다. ChatGPT 열풍도 한 몫을 한 듯하다. 그러나 지난 11월초에 마이크로소프트와 엔비디아를 50% 손절한 것이 결국은 두고두고 내내 마음이 쓰인다. 레버리지 ETF인 TQQQ는 23.35% 상승하였으며 TMF -4.72% 하락하였다. 전반적으로 미국시장은..

지난글에서는 TQQQ 한 종목만으로 1~12개월 절대 모멘텀을 기준으로 백테스트를 수행하여 보았다. 결과는 만족스럽지 못했다. 이번 글에서는 TQQQ와 TMF 2개의 종목으로 1~12개월 절대 모멘텀 기준의 백테스트 결과를 공유하고 절대 모멘텀 기준을 만족하는 종목을 선택하기 위해 bt패키지의 Algo클래스를 상속해서 재정의한 SelectAbsoluteMomentum 클래스를 설명한다. 먼저 전략을 생성하고 해당 전략으로 백테스트 객체를 생성하는 코드를 살펴보자. # 절대모멘텀 백테스트 def AbsoluteMomentum_BT(assets, rank, months, start_day, run_on_end_of_period=False, lag=1, name='Absolute Momentum'): #전략 ..

지난 글에서는 TQQQ, TMF 자산 사이의 상관계수와 고정 비중 백테스트를 수행해 보았다. TQQQ, TMF 고정 비중 백테스트 나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -4 myportfolio.tistory.com 이번 글에서는 TQQQ, TMF 자산군에서 상대 모멘텀에 따른 백테스트를 수행해 볼 것이다. 먼저 모멘텀이란 용어를 먼저 살펴보면 원래 물리학에서 파생된 용어로 물체가 한 방향으로 지속적으로 움직이려는 경향을 의미한다. 이것이 투자 영역에서도 한번 올라가는 종목이 계속 오르더라는 경험과 이론으로 증명되어 오고 있다. 그리고 이와 같은 모멘텀에..

나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -40% 수익률을 찍고 물려있는 상태이다. 중간중간 많이 하락했다 싶은 구간에서 계속 분할 매수 했지만 큰 효과를 보지는 못했고 이제 8회차 정도의 원금이 남아있는 상태이다. 최근 한달 정도 레버리지 투자에 대해 다양한 방법을 찾아보고 학습하는 시간을 갖고 있는 중이다. 많은 방법들 중에서 시선이 가는 글을 읽었다. 주식과 채권을 60:40으로 혼합하여 투자하는 전통적인 고정비중 방식과 유사하지만 특이한 점이 리스크패리티 관점에서 40:60으로 혼합하고 레버리지를 사용하는 것이다. 그것도 주식과 채권 모두 3배 레버리..

라오어의 미국주식 무한매수법 이라는 책을 읽고 지난 4월11일부터 시작한 TQQQ 무한매수가 아직도 진행중이다. 정확히 표현하면 원래 책에 기술되어 있는대로 매일같이 무한매수를 하고 있는 것이 아니다. 3배 레버리지의 변동성에 적응하지 못하고 중단하기를 반복했다. 지난 8월 중순 이후 한달여간의 나스닥 랠리 이후 다시 시작했다가 수익률이 다시 -20% 하회하기 시작하면서 9월 15일 이후로 다시 중단하였다. 이제 초기에 계획한 자금에서 89%정도 진행되어 남아있는 자금이 $1,100 정도 남아있는 상황이다. 이제는 무한매수를 중단한 날의 종가를 기준으로 -15%씩 하락하는 구간에서 4분할 매수로 대응하면서 여유자금을 바닥내지 않고 일단 버텨볼 생각이다. 무한매수법을 따라하며 그동안 느낀 바는 지금과 같은..

지난 4월11일부터 시작한 나스닥지수 3배 레버리지 투자가 16주차가 되었다. 라오어의 무한매수법에 따라 투자를 시작한지 11회차만에 MDD -20%에 겁을 먹고 투자방법을 변경하여 진행하고 있다. 지난달까지는 일정조건에서 투자를 멈추고 설정한 기준에 따라 4분할 매수점을 잡아서 잘 대응해서 기존의 무한매수법 보다는 수익률 측면에서는 결과가 나쁘지 않았다. 하지만 변경한 원칙대로 하자니 너무 오랜기간 동안에 지켜만 보게되는 상황이 발생하였다. 또 가만히 미장을 지켜보고 있자니 프리장에서는 오르다가 본장에서는 하락하는 패턴이 자주 발생되는 것을 보니 잘 대응하면 평단가를 낮출 수 있겠다는 생각에 그만 처음 정한 원칙을 망각하고 나도 모르게 매도와 매수를 반복하다가 그만 평단가만 올려놓고 말았다. 결과적으로..

올해부터 은퇴준비에 대한 생각으로 많은 경제 및 재테크 관련 서적을 읽기 시작했고 그로 말미암아 2022년 3월부터는 나의 투자방식에 획기적인 변화를 추구하게 되었다. 1999년 사회 초년병 시절에 잠시 발을 담갔던 주식시장에 재진입을 한 것이다. 결정적인 계기가 된 책은 김장섭의 '부의 체인저' 라는 책이다. 이 책을 통해서 미국주식에 대한 긍정적인 생각의 변화를 갖게 되었고 직접투자를 시작하게 되었다. 그리고 라오어의 '미국주식 무한매수법'이라는 책을 통해 더욱 공격적인 레버리지 투자도 알게 되었고 시작하게 되었다. 오늘은 라오어의 미국주식 무한매수법에 따른 나의 투자기록을 돌아보려 한다. 먼저 무한매수법에 대해 간단히 소개를 하면 투자금을 40분할하여 매일 분할 액수만큼 3배 레버리지ETF를 LOC..