(10월 결산)추세 추종 퀀트 전략

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다.

운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서 현재 전략에 개입하지 않고 계속 맡겨 놓을 계획이다.

월간 수익률 차트

누적 수익률 차트