마이포트폴리오

6편과 7편에서 평균모멘텀 전략과 해당 전략의 수익곡선 모멘텀까지 적용한 전략을 살펴보고 백테스트 결과를 공유하였다. 결과를 공유하며 평균모멘텀 전략에서 해당 전략의 모멘텀을 산출하여 각 자산의 비중을 산출하는 Algo클래스를 상속받은 WeighAMS 클래스의 설명을 생략하였는데 오늘은 WeighAMS() 만 다루도록 하겠다. WeighAMS 클래스는 투자자산의 12개월 평균모멘텀을 산출하여 비중을 할당하는 기본 기능과 수익률 곡선이 있는 경우 수익곡선 모멘텀을 산출하여 안전자산의 최소비중을 우선 할당한 후에 투자자산의 평균모멘텀에 따라 각 자산의 투자비중을 계산하는 기능을 포함하고 있다. 생성자를 먼저 살펴보자. def __init__(self, lag=1, cash_weight=0.0, returns..

그동안 6편의 글을 통해 고정 비중 전략부터 상대모멘텀, 절대 모멘텀, 평균모멘텀 순서로 백테스트를 수행하고 누적 수익을 확인해 보았다. 오늘은 수익곡선 모멘텀으로 백테스트한 결과를 올려보겠다. 먼저 수익곡선 모멘텀이 무엇을 말하는 것인지 알아보기 전에 모멘텀이라는 용어부터 확인해보면 용어 자체는 물리학 용어로 물체가 한 방향으로 지속적으로 변동하려는 경향을 의미한다. 이러한 개념이 증권시장에도 적용되어 가격의 추세를 의미하는 표현으로 사용되는 것이다. 그리고 상대모멘텀, 절대 모멘텀, 평균모멘텀과 같은 것들이 이 추세를 판단하는 여러 기준들이다. 마찬가지로 수익곡선 모멘텀도 추세를 판단하는 방법중의 하나인 것이다. 우리는 지난 6편의 백테스트들에서 각각의 방식에 따른 누적수익률 곡선들을 보아왔다. 수익..