마이포트폴리오

지난글에서 현재 내가 투자중인 애플, 마이크로소프, 엔비디아 3개 개별주식의 적정한 자산배분 비율에 관한 것을 알아보기 위해서 해리 마코위츠의 평균-분산 최적화 기법을 적용해보았다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 최적화 나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크 myportfolio.tistory.com 자산배분 비중에 따른 포트폴리오의 수익률과 변동성을 알아보기 위해서 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 2만개의 포트폴리오 집합을 생성하고 시각화해서 주어진 리스크(변동성)에서 최대의 수익을 내는 포트폴리오 집합들을 이은 효율적 투자선(Efficien..

나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 3개 종목에 투자하고 있고 역시 손실을 보고 있지만 TQQQ 만큼 처참하지는 않다. 다행히 환율 효과로 인해 지난 9월 결산글에서도 밝혔듯이 원화 기준 수익률은 견딜만한 수준이다. (9월 결산)미국주식 미국시장의 주식투자를 위해서 지난 3월부터 꾸준히 환전을 하며 본격적으로 4월부터 투자를 시작했다. 벌써 미국주식에 입문한지 6개월이 흘렀다니 시간은 참 빨리 간다. 4월에 투자를 시작할 myportfolio.tistory.com TQQQ 기본적으로 나스닥 지수의 변동성을 3배로 추..