마이포트폴리오

지난 11월 한달간 국내 주식시장은 코스피와 코스닥 지수가 각기 +7.8%, +4.92% 상승하였다. 반면에 내가 보유한 직접투자 종목들은 월간 수익율 기준으로 평균 +3.7%, 퀀트투자는 +5.6% 상승하였고 자산배분 포트는 -1.31% 하락하였다. 그리고 지난달에는 맥쿼리 인프라 종목이 11,000원을 하회할 때 신규 진입하였다. 향후 다시 매수 기회가 온다면 조금씩 비중을 늘려갈 계획이다. 최종적으로 한국주식 전체 누적수익율은 전월 -11.11% → -8.13% 로 약간 개선되었다. 기대에 미치지는 못하지만 그래도 지수가 상승할 때 소외되지는 않았음에 위안을 삼는다.

10월, 11월 두달간의 젠포트 매매의 월간 성과는 코스피 및 코스닥 지수 수익률에는 미치치 못하지만 월간 수익률은 플러스로 전환되었고 누적 수익률은 계속 플러스를 유지하고 있으며 현재 내가 하고 있는 투자방식 중에서는 가장 성과가 좋다. 퀀트투자 → 자산배분투자 → 직접투자(국내, 해외) 순서로 성과가 좋다. 아이러니 하게도 투자의 비중은 반대이다. 조만간 퀀트투자 비중을 약간 확대하고 현재 두달간 가상매매를 돌리고 있는 다른 전략을 실전매매 포트로 전환할 계획이다.

11월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장이 각각 +7.8%와 +4.92% 상승하며 마감하였다. 지난 10월부터 두달 연속으로 지수가 상승하고 있다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트의 지난 한달간의 성과를 요약해보면 코스피 지수 상승에 따라 KODEX 200은 모멘텀의 증가로 목표 비중이 2.08% → 6.25% 로 증가하여 추가 매수 신호가 발생하였고 KODEX 골드선물(H)도 목표 비중이 0% → 6.25% 로 증가하여 신규 진입 신호가 발생하였다. KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 비중 변화가 없으며 KODEX 미국달러선물(H)은 아쉽게도 지난 한달 동안에 환율이 크게 하락하여 목표 비중이 22.92% → 18.75% 로 축소되며 매도 신호가 발생하였다. 전반적으로 그동안 비중이 가..