마이포트폴리오

그동안 6편의 글을 통해 고정 비중 전략부터 상대모멘텀, 절대 모멘텀, 평균모멘텀 순서로 백테스트를 수행하고 누적 수익을 확인해 보았다. 오늘은 수익곡선 모멘텀으로 백테스트한 결과를 올려보겠다. 먼저 수익곡선 모멘텀이 무엇을 말하는 것인지 알아보기 전에 모멘텀이라는 용어부터 확인해보면 용어 자체는 물리학 용어로 물체가 한 방향으로 지속적으로 변동하려는 경향을 의미한다. 이러한 개념이 증권시장에도 적용되어 가격의 추세를 의미하는 표현으로 사용되는 것이다. 그리고 상대모멘텀, 절대 모멘텀, 평균모멘텀과 같은 것들이 이 추세를 판단하는 여러 기준들이다. 마찬가지로 수익곡선 모멘텀도 추세를 판단하는 방법중의 하나인 것이다. 우리는 지난 6편의 백테스트들에서 각각의 방식에 따른 누적수익률 곡선들을 보아왔다. 수익..

TQQQ, TMF 백테스트 기록을 올리기 시작한 이후 6번째 글이다. 앞으로 2번 정도 더 올릴 예정이다. 번외편으로 1~2번 더 올라갈 수도 있다. 오늘은 평균 모멘텀 스코어 방식에 따른 백테스트 결과를 공유한다. 상대 모멘텀이나 절대 모멘텀 방식이 모멘텀을 산출하기 위한 기간을 특정하여 백테스트를 수행하는 반면에 평균 모멘텀 스코어 방식은 1~12개월의 모든 모멘텀의 평균으로 자산의 비중을 결정한다. 보다 더 자세한 내용은 아래 글을 참고하자. 평균모멘텀 스코어 전략 모멘텀 전략은 크게 두가지가 있다. 상대모멘텀 전략과 절대모멘텀 전략이다. 모멘텀 전략은 최근에 오르는 자산이 계속해서 오르는 경향성에 투자하는 전략이다. 가격에 모든 정보가 적시에 myportfolio.tistory.com 간단히 백테..

TQQQ, TMF 종목으로 백테스트 결과를 공유하기 시작한 지 벌써 한달이 되었다. 진작에 다 올렸어야 하는데 게으르다 보니 많이 늦어졌다. 오늘부터 마음을 다잡고 다시 부지런히 올려보겠다. 지난글에서 1~12개월 절대 모멘텀을 살펴보았고 이번글에서는 평균모멘텀 방식의 결과를 공유하려 했으나 순서를 바꾸어서 이번글에서는 듀얼 모멘텀을 테스트해 보려한다. 먼저 간단하게 듀얼 모멘텀을 알아보면 널리 잘 알려진 듀얼 모멘텀 전략들이 있다. 원조 격이라고 할 수 있는 게리 안토나치의 오리지널 듀얼 모맨텀 전략이 대표적이고 이를 변형한 가속 듀얼 모멘텀 전략도 있으며 조금씩 변형된 많은 전략들이 존재하지만 듀얼 모멘텀은 기본적으로 투자자산, 비교자산, 안전자산의 3가지의 자산군으로 구성되고 기본적인 동작 원리는 ..