마이포트폴리오

지난 두달간 코스피 시장은 +1%, +3.02% 로 견조하게 상승했고 코스닥 시장은 -0.55%, +1.67%로 보합 후 상승했다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트가 지난 3월달에 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하는 변곡점이 나타났다는 글을 작성한 바 있다. 두달이 지난 지금 돌아보면 확실히 3월 이후 두달간 코스피, 코스닥 시장 모두 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 5월 종가 기준으로 KODEX 골드선물(H) 만 22.92 → 20.83% 비중이 축소되었고 나머지 종목들은 모두 비중이 확대되었다. 특히, KODEX ..

한달이 넘도록 블로그에 기록을 남기지 못했다. 개인적으로 신경쓸 일이 생기다보니 블로그에 소홀했다. 국내 코스피시장은 월간 수익률 기준으로 지난 2월은 -2.85%, 3월은 +2.65% 상승으로 롤러코스터를 탄 듯했고 코스닥시장은 1월부터 3달 연속 +9.13%, +6.79%, +7.06% 로 강한 상승세를 타고 있다. 국내 상장 ETF 자산배분 포트에서 3월달 국내시장을 마감하며 특이할 만한 변곡점이 나왔다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트에서 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하였다. 지난 1월 대비 KODEX 미국달러선물 ..

지난 6월부터 시작한 평균모멘텀스코어 방식의 동적자산배분 투자가 정확히 한달이 되었다. 한달간 코스피 지수는 -13%, 코스닥 지수는 -17% 하락하였다. 금일 장마감 후 결산해보니 내 포트폴리오는 -0.6% 하락이다. 평균모멘텀스코어에 의해 6월초에 KODEX 골드선물(H) 16.67%, KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 2.08%, TIGER 단기통안채 25% 비중으로 시작했는데 한달간 시장의 하락에 의해 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소, TIGER 단기통안채는 비중 유지로 리밸런싱하는 결과가 나왔다. 아래 리랠런싱표에 따라 익일 시초가 매도할 예정이다.