마이포트폴리오

2023년 2~3월 두달간 코스피 시장은 -0.27% 하락했고 코스닥 시장은 14.33% 로 강한 상승을 하였다. 소형주 퀀트전략을 운용하는 사람에게는 지난 두달 동안 달콤한 꿀을 빨았을 듯 싶다. 하지만 내가 운영중인 2개의 추세 추종 전략의 지난 두달간의 성과는 좋지 못했다. 한개는 -2.30% 로 마이너스 수익률을 기록했고 다른 하나는 +4.24% 정도의 수익을 보았다. 코스닥 시장에서 지난 1월부터 시작된 소형주 위주의 강한 장세의 혜택을 받지 못한 결과로 생각된다. 다만 작년 6월부터 시작한 이후의 10개월간의 누적수익률은 나쁘지 않으나 전반적으로 수익률의 변동이 너무 심한 듯하다. 전략을 조금 더 손을 봐야하나 고민스럽다. 4월부터는 나의 퀀트전략에도 햇볕이 들기를 희망해본다.

2023년 첫달의 코스피 지수는 11.05%, 코스닥 지수는 9.13% 상승으로 1월을 마무리 했지만 나의 추세 추종 퀀트전략은 -1.07%, 5.32%로 시장수익률에 한참 못미치는 성적을 기록했다. 2022년 6월부터 시작해서 지난 연말까지 하락장에도 불구하고 나름대로 잘 버텨주었는데 정작 2023년 1월 상승장에서는 맥을 못추는 형국이다. 아쉽기는 하지만 현재의 추세가 꺽이지 않고 쭉 이어지기를 기대해본다. 현재 평균모멘텀스코어 방식의 자산배분 전략도 두달 연속으로 모멘텀이 상승하고 있는 것으로 짐작하건데 느낌이 좋다. 과거 데이터로 보는 좋은 소식도 있다. 'S&P500이 마이너스를 기록한 이듬해 1월에 5% 넘게 오른 경우 주식시장 흐름이 좋았다. 이전 다섯 차례 사례에서 그 해 S&P500은 연..

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다. 운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서..