마이포트폴리오

KODEX 골드선물(H), KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H), TIGER 단기통안채, KODEX 200 4종목으로 포트폴리오를 구성하여국내상장 ETF 투자를 시작한지 두달이 되었다. 7월에는 포트폴리오에 KODEX 미국달러선물을 추가하여 총 5종목으로 리밸런싱하여 운용중이다. 6월 결산 당시에 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소하는 리밸런싱을 제대로 수행하지 못했다. KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)은 계획대로 모두 청산했으나 KODEX 골드선물(H)은 리밸런싱일 당일에 갭하락 하는터에 비중축소를 제대로 못하고 유지해버렸다. 결과적으로 7월 한달간 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성..

지난 6월부터 시작한 평균모멘텀스코어 방식의 동적자산배분 투자가 정확히 한달이 되었다. 한달간 코스피 지수는 -13%, 코스닥 지수는 -17% 하락하였다. 금일 장마감 후 결산해보니 내 포트폴리오는 -0.6% 하락이다. 평균모멘텀스코어에 의해 6월초에 KODEX 골드선물(H) 16.67%, KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 2.08%, TIGER 단기통안채 25% 비중으로 시작했는데 한달간 시장의 하락에 의해 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소, TIGER 단기통안채는 비중 유지로 리밸런싱하는 결과가 나왔다. 아래 리랠런싱표에 따라 익일 시초가 매도할 예정이다.