마이포트폴리오

지난 1월 대비 두달간 S&P500 지수는 +0.8%, 나스닥종합지수는 +5.5% 상승하였다. 미국시장은 지난 1월에 워낙에 큰폭으로 상승했으며 이후 2월은 잠시 쉬어가는 시기였고 3월에는 S&P500 은 +3.51%, 나스닥종합지수는 6.69%로 다시 한번 크게 상승하였다. 환율은 2~3월에 1,220원에서 1,320원 사이에서 등락이 심했다. 개별 종목별로는 1월 대비 애플 14.28%, 마이크로소프트 16.34%, 앤비디아 42.18% 상승했다. ChatGPT 열풍도 한 몫을 한 듯하다. 그러나 지난 11월초에 마이크로소프트와 엔비디아를 50% 손절한 것이 결국은 두고두고 내내 마음이 쓰인다. 레버리지 ETF인 TQQQ는 23.35% 상승하였으며 TMF -4.72% 하락하였다. 전반적으로 미국시장은..

2023년 2~3월 두달간 코스피 시장은 -0.27% 하락했고 코스닥 시장은 14.33% 로 강한 상승을 하였다. 소형주 퀀트전략을 운용하는 사람에게는 지난 두달 동안 달콤한 꿀을 빨았을 듯 싶다. 하지만 내가 운영중인 2개의 추세 추종 전략의 지난 두달간의 성과는 좋지 못했다. 한개는 -2.30% 로 마이너스 수익률을 기록했고 다른 하나는 +4.24% 정도의 수익을 보았다. 코스닥 시장에서 지난 1월부터 시작된 소형주 위주의 강한 장세의 혜택을 받지 못한 결과로 생각된다. 다만 작년 6월부터 시작한 이후의 10개월간의 누적수익률은 나쁘지 않으나 전반적으로 수익률의 변동이 너무 심한 듯하다. 전략을 조금 더 손을 봐야하나 고민스럽다. 4월부터는 나의 퀀트전략에도 햇볕이 들기를 희망해본다.

한달이 넘도록 블로그에 기록을 남기지 못했다. 개인적으로 신경쓸 일이 생기다보니 블로그에 소홀했다. 국내 코스피시장은 월간 수익률 기준으로 지난 2월은 -2.85%, 3월은 +2.65% 상승으로 롤러코스터를 탄 듯했고 코스닥시장은 1월부터 3달 연속 +9.13%, +6.79%, +7.06% 로 강한 상승세를 타고 있다. 국내 상장 ETF 자산배분 포트에서 3월달 국내시장을 마감하며 특이할 만한 변곡점이 나왔다. 2022년 6월부터 시작한 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분 포트에서 10개월 만에 처음으로 KODEX 미국달러선물, KODEX 골드선물(H), KODEX 200, KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H) 의 모든 종목에서 비중 확대 시그널이 발생하였다. 지난 1월 대비 KODEX 미국달러선물 ..