급등주 매매전략 만들기

이제는 젠포트를 이용해서 나만의 전략을 구성하는 과정을 단계별로 알아본다.

첫번째로 할 일은 전략을 위한 아이디어를 떠올리는 것이다. 여기서는 그 아이디어로 급등주를 공략하는 전략을 만들어본다. 당일 급등한 종목을 익일에 매수해서 약간의 수익을 내고 1~3일 내에 매도하는 간단한 전략으로 구성해본다.

 

제일 처음 할 일은 급등주를 어떻게 정의할 것인가이다. 가장 단순하게는 금일 일정 비율 이상 상승한 종목으로 정의할 수도 있다. 중요한 점은 급등한 종목을 매수해서 이후에도 상승을 이어갈 종목을 선정해야 하므로 비율만 갖고 선정하기에는 부족해보인다. 따라서 상승 비율 이외에도 다양한 재무지표나 기술지표를 활용하여 확율을 높이는 것이 중요하다.

 

나는 급등주를 아래와 같이 두가지 조건으로 정의해본다.

1. 당일의 거래량이 20일 이동평균거래량의 N배 이상일 것
2. 당일 시가와 종가의 차이가 전일 시가와 종가 차이의 M배 이상일 것

위와 같이 급등주에 대한 자신만의 정의를 내리는 것이 중요하다. 즉, 나만의 전략으로 실행해야 시장 수익률 대비 알파를 얻기가 쉽다. 나와 유사한 전략을 사용하는 사람들이 많다면 해당 전략이 만들어내는 알파를 그만큼 나누어 갖게 되기 때문이다.

 

두번째로는 해당 전략을 실행할 나의 투자원금과 종목별 배분비중을 결정한다. 일반적으로 투자원금 천만원으로 종목별 5% 비중으로 설정하고 시작한다. 투자원금 천만원에 종목별 5% 비중이므로 산술적으로는 천만원으로 20종목 내외를 매수할 수 있다.

 

세번째는 위 급등주 정의에 부합하는 종목들을 매수하는 방법을 결정한다. 요건에 부합하는 종목들은 하루에도 수백개가 나올 수가 있다. 따라서 이들 중에서 어떤 종목을 우선적으로 선택할 것인지? 그리고 선택한 종목을 익일에 어떤 가격으로 매수할 것인지를 결정한다.

나는 매수할 종목의 우선순위로 젠포트에서 기본적으로 제공하고 있는 수급점수라는 팩터를 우선순위로 선정해본다. 이것의 의미는 급등한 종목들 중에서 당일 수급이 좋은 종목들을 우선하여 20종목을 선택하겠다는 의미가 된다. 수급점수는 뉴지스탁측의 자체적인 알고리즘에 의해 생성되는 점수이므로 우리는 알지 못한다. 다만 점수가 높은 종목이 당일의 수급이 좋다는 의미로 믿고 사용할 뿐이다.

그리고 수급점수에 의해 선택된 종목을 익일날 전일종가의 -1%가격에 매수하는 것으로 정한다.

 

네번째는 매수한 종목들을 매도하는 조건을 정하는 일이다. 처음에 아이디어 단계에서 밝혔듯이 급등 종목을 매수 후에 짧게 끊어가려고 하므로 일단 나는 매수가 대비 +5% 목표가격 매도조건과 매수한 다음날에 전일종가 +5% 매도조건으로 정한다.

지금까지의 젠포트 전략을 요약하면 아래와 같다.

참고로, 목표가격이나 보유일 만기 매도가격 조건에 부합하지 않아서 2일 이상 계속 보유하고 있을 수가 있으므로 해당 종목의 수익률이 -3% 이하인 경우 전일 종가에 매도하는 완화된 조건을 추가했다. 물론 이렇게 해도 갭 하락일 경우에는 전일종가에 매도가 불가한 채로 계속 남아 있을 수가 있으므로 개별 종목의 수익율은 -3%를 훨씬 하회할 수도 있다는 점은 이해해야 한다.

 

마지막으로 위와 같은 단계를 거쳐서 기본적인 전략을 구성했다면 백테스트를 통해 검증을 수행한다. 젠포트에서 일년 기간의 일봉 백테스트는 무제한 무료이므로 테스트 기간을 일년으로 정하고 테스트를 수행해본다. 결과는 아래와 같다.

단순한 전략임에도 최근 시장상황을 고려했을때 적지않은 누적수익률을 기록한다. 위 전략의 기본골격에 다양한 조건들을 가미하여 반복적으로 테스트해 보면 더 좋은 결과를 얻을 수 있다. 따라서 위 기본전략을 개선하는 것은 이글을 읽는 여러분 각자의 몫으로 남겨둔다.

 

마지막으로 위 전략을 바탕으로 내가 만들어낸 최종 결과는 아래와 같다.