마이포트폴리오

11월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장이 각각 +7.8%와 +4.92% 상승하며 마감하였다. 지난 10월부터 두달 연속으로 지수가 상승하고 있다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트의 지난 한달간의 성과를 요약해보면 코스피 지수 상승에 따라 KODEX 200은 모멘텀의 증가로 목표 비중이 2.08% → 6.25% 로 증가하여 추가 매수 신호가 발생하였고 KODEX 골드선물(H)도 목표 비중이 0% → 6.25% 로 증가하여 신규 진입 신호가 발생하였다. KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 비중 변화가 없으며 KODEX 미국달러선물(H)은 아쉽게도 지난 한달 동안에 환율이 크게 하락하여 목표 비중이 22.92% → 18.75% 로 축소되며 매도 신호가 발생하였다. 전반적으로 그동안 비중이 가..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였지만 국내시장 직접투자 상황은 9월과 다르지 않았다. 소문에 사서 뉴스에 팔아라 10월4일 개장전 네이버가 북미 패션 플랫폼 포쉬마크를 인수한다는 기사를 보고 시가에 70만원 정도를 추가 매수하며 물타기를 진행하였다. 결과는 포쉬마크 인수 이후 네이버 주가는 폭락을 하고 말았다. 소문에 사서 뉴스에 팔라는 증시 격언을 무시하고 뉴스에 샀다가 낭패를 봤다. 주린이가 또 한가지를 배웠다. 다행히 지난 한달간 삼성전자 우선주의 주가는 13.6% 상승하며 네이버의 손실을 만회하였다. 자산배분과 퀀트전략 포트폴리오도 10월달에는 큰 변화가 없었다. 전체적으로 국내시장의 한달간 상승에도 불구하고 별다른 손실 없이 보합..

10월 한달간 S&P500 지수는 +7.98% 나스닥 종합지수는 +3.9% 상승하였다. 이 기간중에 나의 포트폴리오에도 큰 변화가 있었다. 엔비디아는 전고점 대비 -65% 지점인 $116.82 에 추가 매수를 하여 초기 계획된 자금의 누적 95%를 집행하였다. 그리고 애플은 전고점 대비 -25% 지점인 $136.51 에서 추가 매수하여 초기 계획된 자금의 누적 50%를 집행하였고 지난주 애플 실적 발표 후 +7.56% 폭등한 10월28일 종가에 남아있는 50%의 자금을 모두 집행하였다. 개별주식 관점에서는 애플을 제외하고는 엔비디아, 마이크로소프트, 나스닥3배레버리지(TQQQ) 모두 마이너스 수익률에서 벗어나지 못하고 있지만 전반적으로 10월 한달간 나스닥 지수의 상승과 투입원금의 증가효과로 미국주식의 ..

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다. 운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였다. 9월말 종가 기준으로 KODEX 미국달러선물(H)과 TIGER 단기통안채를 25:75 의 비율로 리밸런싱하였는데 10월 초에 100만원 정도 증액을 하고 다시 동일한 비율로 매수하였다. 지난 한달간 개별 종목들의 추세는 KODEX 미국달러선물(H)의 1개월 모멘텀 하락으로 10월 마지막 날인 오늘 종가 기준으로 비중이 25% → 23%로 축소 되었고 KODEX 200과 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 한달간 모멘텀 상승으로 각기 2.08%씩 신규 진입하게 되었다. 주가가 상승으로 전환하면서 상대적으로 환율은 떨어진 결과다. 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분전략의 지난 한달간 전체적인 성과는..

지난 4월부터 국내시장에 진입한 이후 6개월만에 처음으로 그간의 투자결과를 정리해 보았다. 결론부터 말하자면 나도 남들과 크게 다르지 않은 전형적인 개미투자자가 맞다는 것이다. 6개월간 느낀점이라면 국내시장은 미국시장과 비교했을 때 상대적으로 투자할 만한 시장이 아닌 것 같다는 것이였다. 글로벌 증시환경에 크게 영향을 받고 환율과 외국인투자자의 수급 동향에 따라 들쭉날쭉 종잡을 수가 없는 것 같다. 동일한 시기에 미국시장에도 투자하고 있지만 적어도 미국시장은 주기적으로 발표되는 각종 경제지표, 기업의 실적, 배당성향 등의 재무지표 그리고 연준의 정책 방향에 따라 어느정도는 방향성이 있고 후행적이지만 대략 설명이 되는데 국내시장은 모르겠다. 코스피, 코스닥 시장의 움직임은 개별종목의 실적이나 정부, 한은 ..

미국시장의 주식투자를 위해서 지난 3월부터 꾸준히 환전을 하며 본격적으로 4월부터 투자를 시작했다. 벌써 미국주식에 입문한지 6개월이 흘렀다니 시간은 참 빨리 간다. 4월에 투자를 시작할 무렵에 미국 S&P500 지수가 고점 대비 -12% 하락한 상태였고 분할매수로 들어가면 괜찮을 듯 싶었고 순진하게도 이렇게 길게 하락장이 지속되리라고 생각을 안했다. 환율이 1,200원 초반 무렵부터 분할로 계속 환전을 하면서도 환율이 높은 것을 걱정했는데 지나고 보니 결과론적이긴 하지만 오히려 그때 한번에 환전했으면 더 좋았겠다는 생각이 든다. 지금은 정말로 무서워서 환전을 할 수가 없다. 참으로 세상일은 알 수가 없는 법이다. 생각해보면 웃음만 나온다. 지난 6개월간의 환전내역과 주식 매도 및 매수 내역을 모두 스프..

현재 2개의 퀀트 전략을 운용중이다. 첫번째 포트는 지난 6월부터 운용한 것으로 재무지표를 활용한 성장주 전략으로 시작했다가 한달 운용 후에 추세 추종 포트로 변경해서 현재 3달째 변경없이 운용중이다. 다른 하나는 7월부터 시작한 급등주를 쫒는 다소 모험적인 전략이다. 여러차례 전략을 수정하느라 실제로는 8월 중순부터 운용을 시작하고 한달 반 정도 운용중이다. 지난 3달간 중간에 잠깐의 베어마켓 랠리 후에 9월 내내 하락장이 이어졌음에도 국민MT인 코스닥 마켓타이밍 덕에 수익률은 나름대로 잘 방어하고 있고 9월에는 마켓타이밍이 여러차례 발동되어서 거래일이 5일 밖에 되지 않을 정도로 시장이 매우 않좋은 상태이다. 그래도 국내 및 미국시장에 직접투자하고 있는 다른 종목들의 수익률에 비하면 퀀트전략이 훨씬 ..

라오어의 미국주식 무한매수법 이라는 책을 읽고 지난 4월11일부터 시작한 TQQQ 무한매수가 아직도 진행중이다. 정확히 표현하면 원래 책에 기술되어 있는대로 매일같이 무한매수를 하고 있는 것이 아니다. 3배 레버리지의 변동성에 적응하지 못하고 중단하기를 반복했다. 지난 8월 중순 이후 한달여간의 나스닥 랠리 이후 다시 시작했다가 수익률이 다시 -20% 하회하기 시작하면서 9월 15일 이후로 다시 중단하였다. 이제 초기에 계획한 자금에서 89%정도 진행되어 남아있는 자금이 $1,100 정도 남아있는 상황이다. 이제는 무한매수를 중단한 날의 종가를 기준으로 -15%씩 하락하는 구간에서 4분할 매수로 대응하면서 여유자금을 바닥내지 않고 일단 버텨볼 생각이다. 무한매수법을 따라하며 그동안 느낀 바는 지금과 같은..

9월에는 현금 대신 TIGER 단기통안채를 보유하는 것으로 월초에 포트폴리오를 조정하였고 따라서 5종목에 종목당 최대 20% 비중으로 리밸런싱 하던 것을 4종목에 종목당 최대 25% 비중으로 변경하고 리밸런싱을 하였다. 지난 8월 결산 기록에서 7월부터 한달 정도 진행된 랠리가 베어마켓 랠리였던 것으로 판단했었는데 역시나 8월말부터 꺽인 추세가 9월 내내 유지되었다. 다행인 것은 8월 잭슨홀 미팅 이후 달러 강세가 급속하게 진행되어 포트폴리오에 최대비중으로 포함된 KODEX 미국달러선물 ETF 가 성적이 좋았다. 덕분에 6월부터 시작된 자산배분 포트의 누적수익률이 처음으로 플러스가 되었다. 비록 현재는 소액으로 자산배분을 테스트 중이여서 보잘 것 없는 수익이나 4달 정도 테스트 해본 결과 안정성을 확인하..