마이포트폴리오

나는 최근 일년 동안은 나의 자산관리를 주로 아이패드의 넘버스 어플을 활용해서 관리해왔다. 그 이전에는 엑셀을 이용해서 20년이 넘게 기록해오고 있었다. 그러다 최근 구글 스프레드 시트에 매료되서 자산관리 방식을 넘버스에서 구글 스프레드 시트로 변경하는 작업을 하느라 정신이 팔려 있었다. 이제 80% 정도 작업이 끝나가고 있다. 넘버스에서도 주식의 시세를 관리할 수가 있지만 실시간으로 변경되지는 않는다. 하루 정도가 지나야 전일의 시세가 반영이 된다. 그리고 시장에 상장되지 않은 펀드들의 기준가 정보도 자동으로 입력할 수가 없고 내가 직접 주기적으로 기록해줘야 하는 번거로움이 있었다. 반면에 구글 스프레드 시트를 활용하면 20분 정도 지연된 주식 시세 정보를 실시간으로 제공받을 수가 있고 펀드의 기준가 ..

그동안 자산배분에 대해 학습을 시작하고 파이썬으로 실습을 하면서 가장 불편했던 점은 파이썬의 yfinance 나 finance-datareader 같은 패키지를 사용해서 주가 데이터를 읽어올 수가 없었다. 구글링을 통해서 여러가지 방법을 시도해 보았는데 해결할 수가 없었다. 회사내의 방화벽이나 보안 문제라고 생각했다. 하는 수 없이 태블릿의 구글 코랩 환경을 통해 데이터를 받아서 엑셀로 변환하고 이를 다시 사내 PC로 옮겨서 읽어들이는 방식으로 처리했다. 이는 여러가지로 불편했다. 다른 종목을 테스트하거나 최신 데이터를 다시 받아오려면 재작업을 해야했기 때문이다. 다행히도 최근 구글링을 통해 새로운 해결책을 찾아서 적용해봤는데 잘 된다. 이젠 사내PC로 인터넷을 통해 마음껏 데이터를 가져오고 가공할 수 ..

지금까지 두편의 글에서 TQQQ를 단순 매입 후 보유하는 전략과 대비하여 TQQQ, TMF를 고정 비중으로 혼합하는 전략과 1~12개월 상대 모멘텀 전략에 따른 백테스트 결과를 살펴보았다. 2010년부터 TQQQ를 매입 후 보유하는 전략의 연간 수익률은 35% 가 넘고 누적수익률은 4,700% 가 넘지만 MDD가 -80%를 초과하기 때문에 현실에서는 이와같은 방식으로 20년 이상 지속적으로 운용하기는 불가능하다. 그렇기에 우리는 자산배분을 통하여 포트폴리오 전체의 MDD는 낮추면서 기대수익률은 시장수익률 이상을 얻을 수 있는 지속 가능한 투자방법을 찾기위해서 다양한 전략으로 백테스트를 수행해보는 것이다. 지금까지 테스트해 본 고정 비중과 상대모멘텀을 따르는 자산배분 전략으로는 내가 원하는 충분한 결과를 ..

지난 글에서는 TQQQ, TMF 자산 사이의 상관계수와 고정 비중 백테스트를 수행해 보았다. TQQQ, TMF 고정 비중 백테스트 나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -4 myportfolio.tistory.com 이번 글에서는 TQQQ, TMF 자산군에서 상대 모멘텀에 따른 백테스트를 수행해 볼 것이다. 먼저 모멘텀이란 용어를 먼저 살펴보면 원래 물리학에서 파생된 용어로 물체가 한 방향으로 지속적으로 움직이려는 경향을 의미한다. 이것이 투자 영역에서도 한번 올라가는 종목이 계속 오르더라는 경험과 이론으로 증명되어 오고 있다. 그리고 이와 같은 모멘텀에..

나는 지난 4월부터 라오어님의 미국주식 무한매수법 이라는 서적을 읽고 TQQQ 무한매수를 시작했었다. 무한매수법 한 사이클이 40회로 구성되지만 난 한사이클도 끝내지 못하고 현재 원금 대비 -40% 수익률을 찍고 물려있는 상태이다. 중간중간 많이 하락했다 싶은 구간에서 계속 분할 매수 했지만 큰 효과를 보지는 못했고 이제 8회차 정도의 원금이 남아있는 상태이다. 최근 한달 정도 레버리지 투자에 대해 다양한 방법을 찾아보고 학습하는 시간을 갖고 있는 중이다. 많은 방법들 중에서 시선이 가는 글을 읽었다. 주식과 채권을 60:40으로 혼합하여 투자하는 전통적인 고정비중 방식과 유사하지만 특이한 점이 리스크패리티 관점에서 40:60으로 혼합하고 레버리지를 사용하는 것이다. 그것도 주식과 채권 모두 3배 레버리..

퀀트대디님께서 이론을 일목요연하게 정리해 놓은 글을 스크랩해 놓는다. 나중에? 학습해야겠다. ^^a [파이썬 & 트레이딩] DIY 성과분석 패키지 #1. # 백테스팅이 끝나고 난 뒤 자신의 전략을 백테스팅 해보았다면 그다음에 할 일은 바로 그 백테스팅 결과를... blog.naver.com [파이썬 & 트레이딩] DIY 성과분석 패키지 #2. # 테일 리스크 지표 분석 툴 구현하기 1편에 이어 전략의 테일 리스크(Tail Risk), 즉 발생할 가능성이 ... blog.naver.com [파이썬 & 트레이딩] DIY 성과분석 패키지 #3. # 성과평가 지표 분석 툴 구현하기 2편에 이어 여기서는 마지막으로 전략의 성과, 즉 위험 대비 수익의 정... blog.naver.com

지난 11월 한달간 국내 주식시장은 코스피와 코스닥 지수가 각기 +7.8%, +4.92% 상승하였다. 반면에 내가 보유한 직접투자 종목들은 월간 수익율 기준으로 평균 +3.7%, 퀀트투자는 +5.6% 상승하였고 자산배분 포트는 -1.31% 하락하였다. 그리고 지난달에는 맥쿼리 인프라 종목이 11,000원을 하회할 때 신규 진입하였다. 향후 다시 매수 기회가 온다면 조금씩 비중을 늘려갈 계획이다. 최종적으로 한국주식 전체 누적수익율은 전월 -11.11% → -8.13% 로 약간 개선되었다. 기대에 미치지는 못하지만 그래도 지수가 상승할 때 소외되지는 않았음에 위안을 삼는다.

10월, 11월 두달간의 젠포트 매매의 월간 성과는 코스피 및 코스닥 지수 수익률에는 미치치 못하지만 월간 수익률은 플러스로 전환되었고 누적 수익률은 계속 플러스를 유지하고 있으며 현재 내가 하고 있는 투자방식 중에서는 가장 성과가 좋다. 퀀트투자 → 자산배분투자 → 직접투자(국내, 해외) 순서로 성과가 좋다. 아이러니 하게도 투자의 비중은 반대이다. 조만간 퀀트투자 비중을 약간 확대하고 현재 두달간 가상매매를 돌리고 있는 다른 전략을 실전매매 포트로 전환할 계획이다.

자산배분에 대해 공부하며 주기적으로 자산을 리밸런싱 하는 개념을 알게되었는데 아래의 글을 읽어보니 시간적 개념이 아닌 또다른 리밸런싱 방식도 있다는 것을 알게되었다. 자산배분을 정적 vs 동적 자산배분으로 나누듯이 리밸런싱도 단순히 시간에 따라 주기적으로 하는 것 이외에도 다양한 방법들이 있는 듯하다. 나중에 좀 더 공부해보면 좋겠다. 최적의 리밸런싱 타이밍은 언제일까? | 든든 블로그 적절한 위험 관리와 편안한 투자를 위한 방법: 리밸런싱우월한 리밸런싱 전략은 존재하지 않는다. 하지만 꾸준한 리밸런싱은 보다 나은 결과를 이끌어낼 수 있다.리밸런싱 방법은 세금과 밀접 www.dndn.io

11월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장이 각각 +7.8%와 +4.92% 상승하며 마감하였다. 지난 10월부터 두달 연속으로 지수가 상승하고 있다. 평균모멘텀스코어 자산배분 포트의 지난 한달간의 성과를 요약해보면 코스피 지수 상승에 따라 KODEX 200은 모멘텀의 증가로 목표 비중이 2.08% → 6.25% 로 증가하여 추가 매수 신호가 발생하였고 KODEX 골드선물(H)도 목표 비중이 0% → 6.25% 로 증가하여 신규 진입 신호가 발생하였다. KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 비중 변화가 없으며 KODEX 미국달러선물(H)은 아쉽게도 지난 한달 동안에 환율이 크게 하락하여 목표 비중이 22.92% → 18.75% 로 축소되며 매도 신호가 발생하였다. 전반적으로 그동안 비중이 가..