마이포트폴리오

최근 자산배분을 공부하면서 파이썬으로 과거 데이터를 활용하여 여러가지 백테스트를 해보며 과거의 실제 성과를 시뮬레이션 해보는 재미에 빠져서 지내고 있다. 시작한지 얼마되지 않아서 아직은 시행착오를 많이 겪고 있지만 하나씩 차근차근 진전이 되고 있는 중이다. 나는 파이썬을 사용하여 과거의 주가 데이터를 가져오기 위해서 주로 야후 파이낸스에서 제공하는 데이터를 사용하고 있고 구글의 코랩 환경에서 코딩을 하고 있다. 회사에서 사용할 때 불편한 점은 사내의 사설망 환경 때문인지 yfinance 패키지를 사용하여 데이터를 다운로드하려고 하면 SSLCertVerificationError 오류로 실패하고 만다. 우회할 수 있는 방법을 여러가지 시도해 봤지만 실패를 했다. 파이썬 SSLCertVerificationEr..

자산배분이 필요하다 주식에 장기투자 하라는 말을 많이 들어보았을 것이다. 살아있는 투자의 대가 워렌버핏도 10년을 보유할 주식이 아니면 단 10분도 투자하지 말라고 했다고 하지 않던가. 하지만 일반투자자가 정 myportfolio.tistory.com 자산배분이 필요하다는 지난 글에서 주식의 단순 매수 후 보유 전략으로는 장기투자에 성공하기 어렵다고 하였다. 아무리 잘 고른 우량주라고 하더라도 최소 한번 이상 경험하게 되는 폭락장에서의 변동성을 감내하기 어렵기 때문이다. 따라서 투자자산의 배분을 통해 위험을 분산하고 전체적인 포트폴리오의 변동성을 낮추는 것은 전문 투자자가 아닌 우리와 같은 일반 투자자에게는 반드시 필요하고 할 수 있다. 정적자산배분과 동적자산배분 포트폴리오 투자전략의 기본은 자산배분이다..

포트폴리오 최적화와 관련된 지난 몇개의 글들을 통해서 해리 마코위츠의 평균-분산 최적화 모델 시뮬레이션을 통해 주어진 위험 수준에서 최대의 기대수익률을 갖는 포트폴리오들을 보았고 이중에서 샤프지수를 최대화 하는 포트폴리오와 변동성을 최소로 하는 포트폴리오까지 찾아보았다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 최적화 나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크 myportfolio.tistory.com 현재 내가 보유하고 있는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 개별종목의 비중을 어떻게 가져가는 것이 최적의 구성일까? 하는 의문에서 출발하였던 문제가 파이썬을..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였지만 국내시장 직접투자 상황은 9월과 다르지 않았다. 소문에 사서 뉴스에 팔아라 10월4일 개장전 네이버가 북미 패션 플랫폼 포쉬마크를 인수한다는 기사를 보고 시가에 70만원 정도를 추가 매수하며 물타기를 진행하였다. 결과는 포쉬마크 인수 이후 네이버 주가는 폭락을 하고 말았다. 소문에 사서 뉴스에 팔라는 증시 격언을 무시하고 뉴스에 샀다가 낭패를 봤다. 주린이가 또 한가지를 배웠다. 다행히 지난 한달간 삼성전자 우선주의 주가는 13.6% 상승하며 네이버의 손실을 만회하였다. 자산배분과 퀀트전략 포트폴리오도 10월달에는 큰 변화가 없었다. 전체적으로 국내시장의 한달간 상승에도 불구하고 별다른 손실 없이 보합..

10월 한달간 S&P500 지수는 +7.98% 나스닥 종합지수는 +3.9% 상승하였다. 이 기간중에 나의 포트폴리오에도 큰 변화가 있었다. 엔비디아는 전고점 대비 -65% 지점인 $116.82 에 추가 매수를 하여 초기 계획된 자금의 누적 95%를 집행하였다. 그리고 애플은 전고점 대비 -25% 지점인 $136.51 에서 추가 매수하여 초기 계획된 자금의 누적 50%를 집행하였고 지난주 애플 실적 발표 후 +7.56% 폭등한 10월28일 종가에 남아있는 50%의 자금을 모두 집행하였다. 개별주식 관점에서는 애플을 제외하고는 엔비디아, 마이크로소프트, 나스닥3배레버리지(TQQQ) 모두 마이너스 수익률에서 벗어나지 못하고 있지만 전반적으로 10월 한달간 나스닥 지수의 상승과 투입원금의 증가효과로 미국주식의 ..

10월은 코스피와 코스닥 시장 모두 추세 반전에 성공하여 +6.41%, +3.37% 상승하였으나 나의 추세 추종 퀀트전략은 2개 모두 하락하여 -1.09%, -1.20%로 아쉬운 월간 수익률을 기록했다. 7월부터 9월까지 +3.23%의 누적수익률을 기록하던 전략도 누적수익률 1.99% 로 축소되었고 누적수익률 -0.18%를 기록하던 전략은 추가 하락하여 -1.73%로 마감하였다. 운용하고 있는 전략의 평균 보유일이 2일 이하의 추세 추종 단타 전략이다보니 10월 한달간 지수가 하루 단위로 오르고 내리기를 반복하는 변동성이 있는 장세에서 결과적으로 지수가 오른 다음날 사고 떨어진 다음날 손절하기를 반복했던 것 같다. 아무튼 10월만 놓고보면 지수가 모멘텀을 얻은 만큼 남은 두달간 추세를 유지하기를 바라면서..

10월 주식시장은 전달 대비 코스피와 코스닥 시장 각각 +6.41%와 +3.37% 상승하며 마감하였다. 9월말 종가 기준으로 KODEX 미국달러선물(H)과 TIGER 단기통안채를 25:75 의 비율로 리밸런싱하였는데 10월 초에 100만원 정도 증액을 하고 다시 동일한 비율로 매수하였다. 지난 한달간 개별 종목들의 추세는 KODEX 미국달러선물(H)의 1개월 모멘텀 하락으로 10월 마지막 날인 오늘 종가 기준으로 비중이 25% → 23%로 축소 되었고 KODEX 200과 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성H)는 한달간 모멘텀 상승으로 각기 2.08%씩 신규 진입하게 되었다. 주가가 상승으로 전환하면서 상대적으로 환율은 떨어진 결과다. 평균모멘텀 스코어에 따른 자산배분전략의 지난 한달간 전체적인 성과는..

주식에 장기투자 하라는 말을 많이 들어보았을 것이다. 살아있는 투자의 대가 워렌버핏도 10년을 보유할 주식이 아니면 단 10분도 투자하지 말라고 했다고 하지 않던가. 하지만 일반투자자가 정말 10년씩 투자할 수가 있을 정도의 인내심을 발휘할 수가 있을까? 하는 생각도 든다. 10년 이라는 세월 동안 최소 한번 이상은 1997년 IMF, 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기와 같은 대폭락의 장에서 자신의 자산이 반토막 나는 것을 경험하게 되면 수년 동안을 바닥을 기다 간신히 원금 회복이 될때를 기다리고 다시 기나긴 횡보장을 인내하다 마침내 찾아오는 상승장에서 수익을 실현할 수가 있겠는가? 아마 99%는 인고 끝에 찾아오는 달콤한 결실을 보기전에 바닥에서 조금 반등했을때 손절하거나 아주 운좋은 경우에는 ..

지난글에서 현재 내가 투자중인 애플, 마이크로소프, 엔비디아 3개 개별주식의 적정한 자산배분 비율에 관한 것을 알아보기 위해서 해리 마코위츠의 평균-분산 최적화 기법을 적용해보았다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 최적화 나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크 myportfolio.tistory.com 자산배분 비중에 따른 포트폴리오의 수익률과 변동성을 알아보기 위해서 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 2만개의 포트폴리오 집합을 생성하고 시각화해서 주어진 리스크(변동성)에서 최대의 수익을 내는 포트폴리오 집합들을 이은 효율적 투자선(Efficien..

나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 3개 종목에 투자하고 있고 역시 손실을 보고 있지만 TQQQ 만큼 처참하지는 않다. 다행히 환율 효과로 인해 지난 9월 결산글에서도 밝혔듯이 원화 기준 수익률은 견딜만한 수준이다. (9월 결산)미국주식 미국시장의 주식투자를 위해서 지난 3월부터 꾸준히 환전을 하며 본격적으로 4월부터 투자를 시작했다. 벌써 미국주식에 입문한지 6개월이 흘렀다니 시간은 참 빨리 간다. 4월에 투자를 시작할 myportfolio.tistory.com TQQQ 기본적으로 나스닥 지수의 변동성을 3배로 추..