마이포트폴리오

주식투자를 시작한지 이제 6개월된 주린이로서 주식을 매매하다보니 해당종목의 평균단가 관리의 중요성을 느낀다. 평단가야 증권사에서 다 계산해서 보여주는데 무슨관리? 라고 반문할 수도 있으나 매도와 매수를 반복하다보면 증권사 화면에서 보여주는 평단가만으로는 관리가 안됨을 직접 경험할 수가 있다. 총투자원금 110만원을 가정하고 예를 들어보자. 삼성전자를 6만원에 10주 매수하고 주가가 하락하여 5만원에 10주를 추가적으로 매수하면 평단가는 55,000원이 된다. 여기까지는 별 문제가 없다. 증권사 화면에도 55,000원으로 보인다. 이제 다시 주가가 하락하여 45,000원이 되고 추가적인 하락이 예상되어 45,000원에 10주를 일부 손절하고 40,000원에 10주를 다시 매수하였다면 평단가는 얼마일까? 처..

퀀트투자에서 마켓타이밍의 적용은 시장의 상승 또는 하락을 판단하여 전략의 실행 여부를 판단하는 과정이라고 할 수 있다. 시장의 상승이나 하락을 판단하는 지표는 매우 다양하다. 가장 일반적인 지표가 지수 이동평균선을 활용하여 판단하는 방법이다. 지수도 코스피, 코스닥, 해외 나스닥, S&P 등 여러가지가 있고 이동평균선도 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 등의 단기, 중기, 장기추세를 확인할 수 있는 지표들이 있다. 이외에도 변동성 지수나 지수의 변화율 등도 많이 이용된다. 다행히도 이와같은 팩터들은 모두 젠포트 백테스트를 통해 쉽게 테스트할 수가 있다. 젠 트레이더에 입문하게되면 제일 처음 접하는 것이 백테스트이고 한동안은 백테스트에 빠져있게된다. 내가 만들고 있는 전략이 아무리 백테스트를 해도..

6월부터 실전매매를 돌리고 있던 성장주 포트가 2017년 이후 5년6개월간의 틱백테스트 결과의 MDD -10.07%를 어제 날짜로 하향돌파했다. 반면에 7월부터 새로 돌리고 있는 추세추종포트는 2주가 되어가는데 현재까지는 양호한 수익률을 기록하고 있다. 어제 처음으로 성장주 포트의 거래기록을 검토해봤는데 보유한 대부분의 종목들이 파란색 물결을 이루고 대체적으로 이동평균선이 역배열 상태로 추세가 좋지못하다. 확실히 재무지표만으로 지금과 같은 하락장에서는 어렵겠다는 판단이 들었다. 그래서 최근에 테스트했던 추세추종전략으로 가상매매 적용없이 바로 실전매매전략으로 적용하였다. 다행히 7월부터 돌린 기존의 추세추종전략과 상관도도 낮은편이라 전략 사이의 충돌은 적을 듯하다. 7월부터 돌린 추세추종포트는 자녀 계좌로..

6월부터 시작한 재무지표를 활용한 성장주 전략 포트 이외의 추가 전략을 다른 계좌에 하나 더 연동했다. 2번째 전략은 추세추종 전략으로 선택했다. 올해 시장상황이 계속 좋지않기에 재무전략 보다는 추세추종 전략에 더 기대가 된다. 2017년 이후 5년 이상의 틱 백테스트로는 누적수익률 1000% 정도 나오는데 가상매매 없이 소액의 자금으로 바로 실전투입해 본다. 한두달 운영해보고 전략의 유지를 결정하려한다. 일단 계좌에 연동은 했지만 이 전략도 마켓타이밍 팩터가 걸려 있어서 당분간은 매매가 없을 듯 하다. 마켓타이밍이 없이 마음에 드는 수익률이 나와주는 전략을 만들기가 어렵다. 2022년 7월 4일 현재 코스닥은 1% 가까이 하락해서 오늘 현재 코스닥지수 종가는 722.73 포인트이다. 당분간은 마켓타이밍..

6월 자동매매 결과는 지수수익률을 조금 웃도는 수준이다. 코스피 및 코스닥 지수 수익률에서도 알 수 있듯이 6월 한달간 시장상황이 좋지않아 여러차례 마켓타이밍 로직에 의해 매수와 매도의 연속된 매매를 반복하고 6월 영업일의 절반 이상을 매매하지 않은 결과이다. 현재 돌리고 있는 포트가 재무지표를 기반으로 구성한 전략이여서 현재와 같은 시장에서는 수급을 따르는 추세추종 전략으로 바꿔야 하나 하는 생각도 잠시했지만 자동매매 시작한지 이제 한달 밖에 되지않았고 전략검증 차원에서 소액으로 돌리고 있으니 일단은 마음의 여유를 갖고 성과를 보일때까지 차분히 기다려 보기로 한다.

지난 6월부터 시작한 평균모멘텀스코어 방식의 동적자산배분 투자가 정확히 한달이 되었다. 한달간 코스피 지수는 -13%, 코스닥 지수는 -17% 하락하였다. 금일 장마감 후 결산해보니 내 포트폴리오는 -0.6% 하락이다. 평균모멘텀스코어에 의해 6월초에 KODEX 골드선물(H) 16.67%, KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H) 2.08%, TIGER 단기통안채 25% 비중으로 시작했는데 한달간 시장의 하락에 의해 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성 H)는 모두 청산하고 KODEX 골드선물(H)는 16.67% → 12.50% 비중 축소, TIGER 단기통안채는 비중 유지로 리밸런싱하는 결과가 나왔다. 아래 리랠런싱표에 따라 익일 시초가 매도할 예정이다.

올해부터 은퇴준비에 대한 생각으로 많은 경제 및 재테크 관련 서적을 읽기 시작했고 그로 말미암아 2022년 3월부터는 나의 투자방식에 획기적인 변화를 추구하게 되었다. 1999년 사회 초년병 시절에 잠시 발을 담갔던 주식시장에 재진입을 한 것이다. 결정적인 계기가 된 책은 김장섭의 '부의 체인저' 라는 책이다. 이 책을 통해서 미국주식에 대한 긍정적인 생각의 변화를 갖게 되었고 직접투자를 시작하게 되었다. 그리고 라오어의 '미국주식 무한매수법'이라는 책을 통해 더욱 공격적인 레버리지 투자도 알게 되었고 시작하게 되었다. 오늘은 라오어의 미국주식 무한매수법에 따른 나의 투자기록을 돌아보려 한다. 먼저 무한매수법에 대해 간단히 소개를 하면 투자금을 40분할하여 매일 분할 액수만큼 3배 레버리지ETF를 LOC..

거래량은 주가에 선행한다는 지난글에서 거래량의 중요성과 관련 지표인 OBV를 정리해봤다. 그랜빌이 창안한 OBV는 거래량과 관련된 대표적인 보조지표이지만 OBV 이외에도 거래량 관련 지표는 우리가 생각하는 것 이상으로 많다는 것을 알아둘 필요가 있다. OBV 이외의 거래량 관련 지표들은 추후에 따로 정리해보도록 한다. 지난글을 작성하고 거래량 지표가 정말로 유용한지 검증해보고 이를 활용한 단순하면서도 실전에서 사용할 수 있을만한 전략을 만들어보고 싶어졌다. 그래서 거래량 이동평균과 OBV 지표만을 활용해서 전략을 만들어봤다. 매수조건을 아래와 같은 간단하게 정의했다. 당일 거래량이 20일 거래량 이동평균의 2.5배 이상일 것 20일간의 OBV 변화량이 상위 30% 이상일 것 상기 조건에 부합되는 종목들 ..

"거래량은 주가에 선행한다" 는 말을 들어봤을 것이다. 이말은 다우지수를 만든 찰스다우 이론에서 나온다. 주가의 움직임은 거래량과 관계가 있으며 주가의 흐름을 이해하기 위해서는 거래량을 이해하는 것이 필수적이다. 비밀스럽게 진행되는 세력의 작전도 결국은 거래량에 드러나게 마련이다. 하지만 차트상에 표현되는 막대그래프 만으로는 그 숨은 의미를 파악하기가 어려우며 전문적인 투자자들에게 가장 많이 인용되는 지표가 바로 조셉그랜빌이 만든 OBV(On Balance Volume) 이다. OBV는 주가가 상승하는 날은 그날의 거래량은 더하고 하락하는 날의 거래량은 OBV 총합에서 뺀다. 공식은 다음과 같다. 주가가 상승: OBV = 전일 OBV + 오늘의 거래량 주가가 하락: OBV = 전일 OBV - 오늘의 거래..

이제는 젠포트를 이용해서 나만의 전략을 구성하는 과정을 단계별로 알아본다. 첫번째로 할 일은 전략을 위한 아이디어를 떠올리는 것이다. 여기서는 그 아이디어로 급등주를 공략하는 전략을 만들어본다. 당일 급등한 종목을 익일에 매수해서 약간의 수익을 내고 1~3일 내에 매도하는 간단한 전략으로 구성해본다. 제일 처음 할 일은 급등주를 어떻게 정의할 것인가이다. 가장 단순하게는 금일 일정 비율 이상 상승한 종목으로 정의할 수도 있다. 중요한 점은 급등한 종목을 매수해서 이후에도 상승을 이어갈 종목을 선정해야 하므로 비율만 갖고 선정하기에는 부족해보인다. 따라서 상승 비율 이외에도 다양한 재무지표나 기술지표를 활용하여 확율을 높이는 것이 중요하다. 나는 급등주를 아래와 같이 두가지 조건으로 정의해본다. 당일의 거..