포트폴리오 최적화와 관련된 지난 몇개의 글들을 통해서 해리 마코위츠의 평균-분산 최적화 모델 시뮬레이션을 통해 주어진 위험 수준에서 최대의 기대수익률을 갖는 포트폴리오들을 보았고 이중에서 샤프지수를 최대화 하는 포트폴리오와 변동성을 최소로 하는 포트폴리오까지 찾아보았다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 최적화 나는 현재 미국시장의 개별주식과 나스닥3배 레버리지 ETF(TQQQ)에 투자하고 있다. 이글을 작성하는 시점에 TQQQ ETF의 수익률은 -40% 근처를 헤매고 있을 정도로 처참하다. 개별주식은 애플, 마이크 myportfolio.tistory.com 현재 내가 보유하고 있는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 개별종목의 비중을 어떻게 가져가는 것이 최적의 구성일까? 하는 의문에서 출발하였던 문제가 파이썬을..